PDF《股票简称：中信证券》

股票简称: 中信证券 股票代码: 600030.

SH/6030.HK 债券简称:

17 中信 G

3、

17 中信 G4 债券代码:

143416、

143417 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

2017 年公司债券(第二期) 受托管理事务报告 (2017 年度) 债券受托管理人 (上海市广东路

689 号) 二一八年六月 2? ? 重要声明 海通证券股份有限公司(以下简称 海通证券 )编制本报告的内容及信息均 来源于中信证券股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 中信证券 )对外 公布的《中信证券股份有限公司

2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明. 3? ? 目录

第一章 本期债券概况

4

第二章 发行人

2017 年度经营和财务状况.6

第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况.14

第四章 发行人偿债保障措施的执行情况.15

第五章 本期债券利息的偿付情况.16

第六章 债券持有人会议召开情况.17

第七章 本期债券跟踪评级情况

18

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况.19

第九章 受托管理人履行职责情况.20

第十章 其他情况

21 4? ?

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模 2017年9月28日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1774号文核准, 中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币65亿元公司债券.

二、发行主体名称 中文名称:中信证券股份有限公司 英文名称:CITIC Securities Co., Ltd.

三、本期债券的主要条款

1、债券名称:中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

2017 年公司 债券(第二期)(简称 本期债券 ) .

2、 债券简称及代码:

2 年期品种简称为

17 中信 G3 , 债券代码为

143416 ;

3 年期品种简称

17 中信 G4 ,债券代码为

143417 .

3、发行规模:人民币48亿元.

4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

5、债券品种的期限及规模:本期债券分为2年期固定利率和3年期固定利率 两个品种,其中2年期品种的最终发行规模为24亿元,3年期品种的最终发行规模 为24亿元.

6、债券利率:本期债券2年期品种票面利率为5.25%,3年期品种票面利率为 5.33%.

7、 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起 不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.具体本息兑付工作按照主管部门的相 关规定办理. 5? ?

8、付息日:本期债券2年期品种的付息日为2018年至2019年每年的11月28 日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间 不另计息;

本期债券3年期品种的付息日为2018年至2020年每年的11月28日,前述日期 如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息.

9、兑付日:本期债券2年期品种的兑付日为2019年11月28日,前述日期如遇 法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息;

本期债券3年期品种的兑付日为2020年11月28日,前述日期如遇法定节假日 或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息.

10、担保方式:本次发行的公司债券无担保.

11、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体 信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.

12、最新跟踪信用级别及评级机构:中诚信证券评估有限公司于2018年4月20日出具了《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券 (第二期) 、 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券 (第 一期)跟踪评级报告》及《信用等级通知书》(信评委函字[2018]跟踪038号), 经中诚信证评综合评定,维持发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定, 维持本期债券的信用等级为AAA.

13、债券受托管理人:海通证券股份有限公司.

14、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司. 6? ?

第二章 发行人2017年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 发行人名称 : 中信证券股份有限公司 英文名称 : CITIC Securities Company Limited 注册资本 : 1,211,690.84 万元 注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人 : 张佑君 成立日期 :

1995 年10 月25 日 上市日期 :

2003 年1月6日股票简称 : 中信证券 股票代码 : 600030.SH/6030.HK 股票上市地 : 上海证券交易所/香港联交所 董事会秘书 : 郑京 联系电话 : 0755-2383

5888、010-6083

8888 传真 : 0755-2383

5861、010-6083

6029 互联网址 : http://www.cs.ecitic.com 电子邮箱 : ir@citics.com 经营范围 : 证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省 苍南县以外区域) ;

证券投资咨询;

与证券交易、证券 投资活动有关的财务顾问;

证券承销与保荐;

证券自营;

证券资产管理;

融资融券;

证券投资基金代销;

为期货 公司提供中间介绍业务;

代销金融产品;

股票期权做市.

二、发行人

2017 年度经营情况

1、投资银行业务 境内股权融资方面,2017年,公司完成A股主承销项目87单,主承销金额人 民币2,209.82亿元(含资产类定向增发),市场份额12.29%,主承销金额及单数 7? ? 均排名市场第一.其中,IPO主承销项目30单,主承销金额人民币206.19亿元;

再融资主承销项目57单,主承销金额人民币2,003.63亿元. 境内债券及结构化融资业务方面, 2017年, 公司主承销各类信用债券合计726 支,主承销金额人民币5,116.28亿元,市场份额4.29%,债券承销金额、承销单数 均排名同业第一.公司项目储备充足,继续保持在债券承销市场的领先优势.资 产证券化业务继续保持行业领先,在个人汽车抵押贷款证券化、消费信贷证券化 等细分市场上的优势明显. 财务顾问业务方面,2017年,公司完成的A股重大资产重组交易金额约为人 民币1,398亿元,市场份额16.21%,排名行业第一,完成了宝钢股份换股吸收合 并武钢股份、国网电科院及南瑞集团向国电南瑞注入集团主要资产、浙江东方收 购国贸集团旗下金融牌照资产转型金控平台等多单具有影响力、创新性、能起到 示范性作用的重组交易,进一步增加公司的市场影响力.同时,公司在并购多元 化业务方面展开了新的尝试,完成了深圳地铁协议收购华润集团所持万科A股项 目. 新三板业务方面,截至2017年12月31日,公司作为主办券商在持续督导的挂 牌公司共59家,在2017年度股转公司主办券商执业质量评价中位列第一档.2017 年,公司为159家挂牌公司提供了做市服务,其中116家公司进入了创新层.

2、经纪业务 2017年,经纪业务落实以客户为中心的经营思路,大力开拓机构业务、财富 管理业务和个人业务,强化分支机构管理,完善客户开发服务体系,做大客户规 模,构建信投顾投研服务品牌,逐步搭建最大、最全、最专业的金融产品超市, 提升交易与配置服务能力,着力向财富管理转型. 2017年,公司经纪业务持续保持行业领先地位,代理股票基金交易总额人民 币13.05万亿元(不含场内货币基金交易量),市场份额5.69%,排名保持行业第 二.信投顾文章阅读量屡超10万人次,投研服务品牌影响力逐渐显现.公司及中 信证券(山东)共代销金融产品超人民币7,011亿元,产品销售能力行业领先. 新增客户105万户,新增客户资产人民币1万亿元.截至报告期末,经纪业务零售 8? ? 客户超770万户,一般法人机构客户3.3万户(扣除已销户机构客户数量),托管 客户资产合计人民币5万亿元,客户总数及资产规模分别同比提升15%和18%. QFII客户138家,占比45%;

RQFII客户52家,占比23%;

QFII与RQFII总客户数 量稳居市场前列.

3、交易 (1)资本中介型业务 股权衍生品业务方面,公司为企业客户提供包括约定购回式证券交易、股票 质押回购、市值管理等股权管理服务;

面向机构客户开展结构性产品、股票收益 互换、场外期权报价、股票挂钩收益凭证等柜台衍生品业务;

克服不利市场环境 继续发展做市交易类业务, 包括交易所交易基金 (ETF) 的做市业务、 上证50ETF 期权做市业务、白糖期权做市业务.2017年,公司股权管理类业务规模位列同业 前茅;

柜台衍生品类业务处于市场领先水平;

做市交易类业务向多品种、多元化 策略发展,上证50ETF期权做市持续排名市场前列.基本形成服务客户群广泛、 产品类型齐全、收益相对稳定的业务形态. 固定收益业务方面, 公司充分发挥客户资源优势, 提升服务客户的综合能力, 2017年利率产品销售总规模保持同业第一.通过加强各业务板块之间的合作,丰 富交易品种,涵盖各类固定收益产品、市场、客户.加强债券及衍生品做市,获 得银行间市场优秀债券市场交易商等荣誉.加强市场研判及信用研究,提高风险 管理能力.此外,公司积极推动对股份制银行、城商行等金融机构的投顾服务, 满足客户的财富管理需求. 大宗商品业务方面,公司继续践行金融服务实体经济的理念,通过现货贸易 业务深耕实体产业、提升现货做市贸易和供应链服务能力,为产业上、中、下游 客户提供个性化服务. 2017年继续保持上海清算所商品场外衍生交易规模市场第 一.衍生品业务方面,针对境内外企业和机构投资者客户,继续开展交易服务, 扩大商品互换交易、商品场外期权等业务的盈利能力和客户覆盖度.初步形成了 现货贸易、衍生交易、报价做市等业务相互支撑发展的局面,期望进一步为境内 外各类产业和机构客户提供大宗商品领域个性化、专业化的金融服务. 9? ? 大宗经纪业务方面,坚持审慎发展的原则,在确保风险可测、可控、可承受 的前提下,积极开展融资融券业务,规模与市场融资融券规模基本保持同步.截至2017年12月31日,中信证券融资融券规模约人民币709.75亿元,占全市场业务 规模的6.92%,排名市场第一.其中,融资规模人民币708.15亿元,融券规模人 民币1.60亿元. (2)证券自营投资 2017年,公司继续推进股票自营战略转型,以风险收益比作为投资决策的重 要参考指标,深入优化投研体系及流程,加大行业和公司研究深度,完善研究对 投资的支撑作用,在积极抓住市场机会的同时,严格管理风险,实现一定程度盈 利,成效良好. 2017年,另类投资业务方面,传统股票量化策略全年遭遇来自市场结构变迁 的严峻挑战.另类投资业务在提升原有量化交易能力的基础上,强化了宏观基本 面的研判,并不断丰富交易策略,将机器学习、人工智能的相关知识应用到投资 交易之上.面对市场的挑战,业务线基于宏观研判,以量化交易为核心,灵活运 用各种金融工具和衍生品进行风险管理,克服市场的不利影响.同时,积极开拓 多市场、多元化的投资策略,有效地分散了投资风险,丰富了收益来源.目前已 开展的业务或策略包括: 股指期现套利、 境内宏观策略、 统计套利、 基本面量化、 可转债套利、商品策略、期权策略、私募可交换债策略、组合对冲基金投资、全 球多策略基金等.

4、资产管理 资产管理业务方面,截至报告期末,公司资产管理规模为人民币16,673.35 亿元,市场份额10.10%,主动管理规模人民币5,890亿元,均排名市场第一.其中,集合理财产品规模、定向资产管理业务规模(含企业年金、全国社保基金) 与专项资产管理业务的规模分别为人民币1,613.32亿元、15,041.40亿元和18.62亿元.公司资产管理规模及行业占比继续保持行业第一. 华夏基金业务方面,截至2017年12月31日,华夏基金本部管理资产规模为人 民币8,696.15亿元.其中,公募基金管理规模人民币3,988.08亿元,非货币公募基 10? ? 金规模行业排名第二;

机构业务资产管理规模人民币4,708.07亿元(不含投资咨 询等业务),机构业务规模保持行业前列.

5、托管 2017年,公司认真贯彻和落实资产管理行业监管规章,忠实履行资产托管和 基金服务职责.通过优化客户服务流程,持续升级服务平台,积极探索基金运营 服务创新,以提升客户服务体验为核心,实现了资产托管和基金服务规模的稳步 增长.截至报告期末,由公司提供资产托管服务........