PDF《2、 Trade 交易》

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0.3 websocket 地址:wss:// uatovtrade.hscloud.cn 因为服务器为?降低负载会主动断掉长时间没有数据的连接,建议当需要维持 WebSocket 连接时,在没有数据推送达一分钟时,主动发送 ping 消息到服务 器.

1、 Authentication 认证 在连接建立请求中,请在 Headers ?面加入参数 Authorization: Basic 授权信息,使用提供的 appKey 和appSecret 按照以下 格式进行 base64 编码后的字符串(采用 UTF-8 编码):appKey:appSecret

2、 Trade 交易 建立 websocket 长连接,推送期货委托回报数据 链接地址:/websocket/ovfutu/trade 2.1 期货委托回报订阅 消息格式 每条消息包含期货委托回报数据,每条数据格式如下: Name Type Description msg_type string 消息类型 (1001) company_id string 目标机构号 sender_id string 发送者机构号 futu_entrust_no string 委托编号 futu_exch_type string 交易类别 commodity_type string 品种代码类别 contract_code string 合约代码 fund_account string 资产账户 futu_entrust_status string 委托状态 business_amount string 成交数量 error_message string 提示信息 返回示例: { "error_message": "", "company_id": "111130", "commodity_type": "CL", "fund_account": "DEMO201701042", "sender_id": "31000", " futu_entrust_no ": "235", "contract_code": "1801", "futu_exch_type": "NYMEX", "msg_type": "1001", "business_amount":"1", "futu_entrust_status": "2", } 2.2 期货成交回报订阅 消息格式 每条消息包含期货委托回报数据,每条数据格式如下: Name Type Description msg_type string 消息类型(1002) company_id string 目标机构号 sender_id string 发送者机构号 futu_entrust_no string 委托编号 futu_business_no string 成交编号 futu_business_price string 成交价格 business_amount string 成交数量 fund_account string 资产账户 init_date string 交易日期 business_time string 成交时间 返回示例: { "init_date": "20170406", "business_time": "094542", "company_id": "111130", "fund_account": "DEMO201701042", "futu_business_no": "372", "sender_id": "31000", " futu_entrust_no ": "236", "business_amount": "1", "msg_type": "1002", "futu_business_price": "52.5200", }

3、 Quote 行情 建立 websocket 长连接,推送期货实时行情数据 链接地址:/websocket/ovfutu/quotation 3.1 期货实时行情订阅 消息格式 每条消息包含期货委托回报数据,每条数据格式如下: Name Type Description futu_exch_type string 交易类别 commodity_type string 品种代码类别 contract_code string 合约代码 open_price string 开盘价 high_price string 最高价 low_price string 最低价 last_price string 最新价 prev_price string 昨日收盘价 business_balance string 成交金额 business_amount string 成交数量 position string 持仓量 average_price string 平均价 ask_price1 string 卖一价 ask_volume1 string 卖一量 ask_price2 string 卖二价 ask_volume2 string 卖二量 ask_price3 string 卖三价 ask_volume3 string 卖三量 ask_price4 string 卖四价 ask_volume4 string 卖四量 ask_price5 string 卖五价 ask_volume5 string 卖五量 bid_price1 string 买一价 bid_volume1 string 买一量 bid_price2 string 买二价 bid_volume2 string 买二量 bid_price3 string 买三价 bid_volume3 string 买三量 bid_price4 string 买四价 bid_volume4 string 买四量 bid_price5 string 买五价 bid_volume5 string 买五量 返回示例: { "commodity_type": "CL", "ask_volume1": "6", "ask_volume3": "3", "ask_volume2": "2", "contract_code": "1708", "ask_volume5": "8", "business_amount": "1536", "ask_volume4": "3", "futu_exch_type": "NYMEX", "open_price": "48.05", "low_price": "48.03", "bid_price1": "48.44", "bid_price2": "48.43", "ask_price4": "48.49", "bid_price5": "48.39", "ask_price3": "48.48", "bid_price3": "48.42", "ask_price5": "48.50", "bid_price4": "48.40", "high_price": "48.52", "average_price": "48.24", "prev_price": "48.02", "bid_volume4": "3", "bid_volume5": "3", "ask_price2": "48.47", "position": "139278", "ask_price1": "48.46", "business_balance": "74091.25", "bid_volume1": "1", "bid_volume2": "2", "last_price": "48.44", "bid_volume3": "1" } 数据字典: futu_entrust_prop 值 委托属性

0 限价单

1 市价单

2 止损定单

3 止盈定单

4 限价止损定单

5 限价止盈定单

6 止损

7 组合定单 A 跨期套利确认 B 持仓套保确认 C 请求报价 D 期权权力行使 E 期权权力放弃 F 双边报价 I8 竞价单 IF 冰山单 IG 鬼单 futu_exch_type 值 期货交易类别 F1 郑州交易所 F2 大连交易所 F3 上海交易所 F4 金融交易所 F5 能源交易所 NYMEX 纽约商品交易所 COMEX 纽约商业交易所 HKFE 香港期货交易所 SGX 新加坡交易所 commodity_type 值 品种代码类别 AAD LME 铝合金 AD 澳元 AH SGX 小型伦敦铝 AHD LME 铝BP 英镑 BRN 布伦特原油 CAD LME 铜CC 可可 CD 加元 CL 原油 CN 新华富时 A50 指数 COD LME 钴CT 棉花 CU SGX 小型伦敦铜 CUS 人民币 DO 大道琼斯指数($25) DX 美元指数 EC 欧元 ES 小型标普指数 FB 燃料油 FC 育肥牛 GAS 汽油 GC 黄金 HG 铜HHI H-SHARES INDEX HO 取暖油 HIS HANG SENG INDEX IN CNX Niffy 指数 JY 日元 KC 咖啡 LB 木材 LC 活牛 LH 生猪 MAD 小型 LME 铝MCD 小型 LME 铜MCH MINI H-SHARES INDEX MHI MINI HANG SENG INDEX MOD LME 钼MP 墨西哥比索 MZD 小型 LME 锌ND 纳斯达克指数 NE 新西兰元 NG 天然气 NID LME 镍NQ 小型纳斯达克指数 OJ 橘汁 PA 钯金 PB 猪腩 PBD LME 铅PL 铂金 QG 小型天然气 QI 小型白银 QM 小型原油 QO 小型黄金 RB RBOB 汽油 RMB 人民币 RS 加拿大菜籽油 SB

11 号糖 SF 瑞士法郎 SI 白银 SND LME 锡SP 标准普尔指数 TW MSCI 台指 WBS WTI 原油 YC 小型玉米 YG 小型黄金 YI 小型白银 YK 小型大豆 YM 小道琼斯指数 YW 小型小麦 ZB

30 年美国国债 ZC 玉米 ZD 道琼斯指数 ZF

5 年美国国债 ZG 黄金 ZI 白银 ZL 豆油 ZM 豆粕 ZN

10 年美国国债 ZO 燕麦 ZQ

30 天联邦基金期货 ZR 糙米 ZS 大豆 ZS-SGX SGX 小型伦敦锌 ZSD LME 锌ZT

2 年美国国债 ZW 小麦 entrust_bs 值 买卖方向

1 买入

2 卖出 futu_entrust_status 值 委托状态

0 未报

1 待报

2 已报

3 待撤

4 待改

5 部撤

6 已撤

7 部成

8 已成

9 废单 A 待触发