PDF《大成中证互联网金融指数分级》

大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

2019 年3月31 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年4月19 日 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第2页共15 页§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

3 月31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 大成互联网金融指数分级 场内简称 互联金融 基金主代码

502036 交易代码

502036 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日

2015 年6月29 日 报告期末基金份额总额 67,971,176.52 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均 跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内. 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准 权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整. 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整,力求降低跟踪误差. 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第3页共15 页 本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%.如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大. 业绩比较基准 95%*中证互联网金融指数收益率+5%*商业银行税后活期存款利率 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标 的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中 预期风险较高、预期收益较高的品种.从本基金所分离的两类基金份 额来看,互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特 征;

互联网金融 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征. 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 互联金融 网金 A 网金 B 下属分级基金的场内简称 互联金融 网金 A 网金 B 下属分级基金的交易代码

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502038 报告期末下属分级基金的 份额总额 60,639,154.52 份3,666,011.00 份3,666,011.00 份 下属分级基金的风险收益 特征 较高风险、较高预期收益低风险、收益相对稳定 高风险、高预期收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 1.本期已实现收益 -1,129,827.51 2.本期利润 18,788,266.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.2744 4.期末基金资产净值 63,252,196.47 5.期末基金份额净值 0.9306 注: