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华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人: 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 二一五年四月 华泰柏瑞中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

1 华泰柏瑞中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 重要提示 华泰柏瑞中证

500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 本基金 )根据

2015 年3月31 日中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《关于准予华泰柏瑞中证

500 交 易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》 (证监许可【2015】508 号)进行募集.

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称 基金管理人 或 管理人 或 本公司 )保证 招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基 金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本 基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投 资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资 者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回 基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特 定风险等等. 本基金是跟踪中证

500 指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险包括:标的 指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指 数回报偏离的风险、 标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退 补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与 操作风险、技术风险、不可抗力等等. 本基金申购赎回的方式有两种:场内申购赎回和场外申购赎回.对于场内申购,投资者申 购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;

即在 目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不 华泰柏瑞中证

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2 得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回.对于场内赎回,投资者获得的股票可 在当日卖出.为投资者办理申购赎回业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、 足额获得申购当日未卖出的基金份额,或不能及时、足额获得赎回当日获得的股票,投资者的 利益可能受到影响. 对于场外申购赎回,申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相关 交易成本的变动而调整.投资者在办理场外申购、赎回业务时之前仔细阅读本基金的招募说明 书及基金管理人的相关公告. 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同.基金管理人建议投资者 根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 华泰柏瑞中证

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3 目录

一、 绪言.4

二、 释义.5

三、 基金管理人.10

四、 基金托管人.17

五、 相关服务机构.19

六、 基金的募集.22

七、 基金合同的生效.28

八、 基金份额折算与变更登记

29

九、 基金份额的交易.31

十、 基金份额的申购赎回.33 十

一、 基金的投资.58 十

二、 基金的财产.62 十

三、 基金资产的估值.63 十

四、 基金的收益与分配.67 十

五、 基金的费用与税收.69 十

六、 基金的会计与审计.71 十

七、 基金的信息披露.72 十

八、 基金的风险揭示.77 十

九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

81 二

十、 基金合同的内容摘要.83 二十

一、 基金托管协议的内容摘要

96 二十

二、 对基金份额持有人的服务

106 二十

三、 其他应披露事项.107 二十

四、 招募说明书存放及查阅方式

108 二十

五、 备查文件.109 华泰柏瑞中证

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一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》 ) 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简 称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》 ) 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则第

5 号》等有关法律法规以及《华泰 柏瑞中证

500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (以下简称基金合同)编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的.本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明 书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并 按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持 有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 本基金由基金管理人依照《基金法》 、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证 监会注册.中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 华泰柏瑞中证

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二、 释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

1、基金或本基金:指华泰柏瑞中证

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2、基金管理人:指华泰柏瑞基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

4、基金合同:指《华泰柏瑞中证

500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证

500 交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《华泰柏瑞中证

500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其 定期的更新

7、基金份额发售公告:指《华泰柏瑞中证

500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、 《基金法》 :指2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议通过,自2013 年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订

10、 《销售办法》 :指中国证监会

2013 年3月15 日颁布、同年

6 月1日实施的《证券投资 基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、 《信息披露办法》 :指中国证监会

2004 年6月8日颁布、同年

7 月1日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、 《运作办法》 :指中国证监会

2014 年7月7日颁布、同年

8 月8日实施的《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实 施细则》定义的 交易型开放式指数基金 ,简称 ETF

14、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密跟 踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 华泰柏瑞中证

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6 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构:指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基 金销售业务的机构

25、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指 定的代理本基金发售业务的机构

26、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理 人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司

27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清........