PDF《信息披露》

(/ 报告期内基金的业绩表现本报告期%本 基金份额净值增长率)2+ 级为'

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.%31% 同期业绩比较基准收益率)2+ 级为#.##1%, 级为#.##1 &

.0 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期无需要说明的相关情形)/投资组合报告/.# 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额 *元+ 占基 金总 资产 的比 例*-+ 权益 投资 $0)%'

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固定 收益 投资

0 其中 !债券

0 资产 支持 证券 # 贵金 属投 资$金融 衍生 品投 资%买入 返售 金融 资产

0 其中 ! 买断 式回 购的 买入返售金融资产 '

银行 存款 和结 算备 付金 合计 %)$ &

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0 合计 /.! 报告期末按行业分类的股票投资组合/.!.# 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业 类别 公允 价值 *元+ 占基 金资 产净 值比 例*-+ . 农,林 ,牧,渔业2采矿 业/制造 业* ) 0$)'

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4 电力 ,热力 ,燃气 及水 生产 和供 应业

5 建筑 业0!+(%

6 批发 和零 售业 &

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7 交通 运输 ,仓储 和邮 政业

8 住宿 和餐 饮业

9 信息 传输 ,软件 和信 息技 术服 务业 : 金融 业&

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房地 产业 !)#0$0 <

租赁 和商 务服 务业 = 科学 研究 和技 术服 务业 >

水利 ,环境 和公 共设 施管 理业 $)!0&

? 居民 服务 ,修理 和其 他服 务业 @ 教育 A 卫生 和社 会工 作B文化 ,体育 和娱 乐业 C 综合 合计 $0)%'

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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票 代码 股票 名称 数量 *股+ 公允 价值 *元+ 占基 金资 产净 值比 例*-+ '

!!((0 九州 通0*+'

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0 0 光大 银行 南京 银行 *#!)#!! 0)**0) 鱼跃 医疗 &

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! 现代 制药 00+!! +$* 联化 科技 #0'

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报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券 品种 公允 价值 *元+ 占基 金资 产净 值比 例*-+ 国家 债券 0+'

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央行 票据 # 金融 债券 其中 !政策 性金 融债 $ 企业 债券 % 企业 短期 融资 券*!)&

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中期 票据 * 可转 债*可 交换 债+

0 同业 存单 *0)0+ &

( 其他 ! 合计 /./ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券 代码 债券 名称 数量 *张+ 公允 价值D元E 占基 金资 产净 值比 例*-+ ! '

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云能 投C/ &

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川高 速C/ 招商 银行 /4

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* 民生 银行 /4!0'

0 国债 0+'

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/.0 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注!本 基金本报告期末未持有资产支持证券)/.$ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注!本 基金本报告期末未持有贵金属投资)/.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注!本 基金本报告期末未持有权证)/.3 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明/.3.- 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允 价值 变动 总额 合计F元E 股指 期货 投资 本期 收益F元E 股指 期货 投资 本期 公允 价值 变动F元E /.3.! 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则%主要选择流动性好,交易活跃的股指期货合约)本基金力争利用股指期货的杠杆作用%降 低股票仓位频繁调整的交易成本)/.- 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明/.- .- 本期国债期货投资政策根据基金合同%本 基金不允许投资国债期货)/.- .! 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细公允 价值 变动 总额 合计 *元+ 国债 期货 投资 本期 收益 *元+ 国债 期货 投资 本期 公允 价值 变动 *元+ 注 !本 基金本报告期末未投资国债期货)/.- .'