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招商安博灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告 (原招商安博保本混合型证券投资基金)

2018 年12 月31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019 年3月28 日 招商安博灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告(原招商安博保本混合型证券投资基金) 第1页共111 页§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3月27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 招商安博灵活配置混合型证券投资基金由招商安博保本混合型证券投资基金于

2018 年5月26 日转型而来.根据《招商安博保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2018 年5月25 日为招商安博保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日.依据《招商安博保本混合 型证券投资基金基金合同》的约定,招商安博保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后, 未能符合保基金存续条件,招商安博保本混合型证券投资基金变更为 招商安博灵活配置混合型 证券投资基金 .在招商安博保本混合型证券投资基金保本周期到期日,即2018 年5月25 日基 金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请.自2018 年5月26 日招商安博保本混 合型证券投资基金转型为招商安博灵活配置混合型证券投资基金.转型后的基金投资目标、投资 范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大. 相关公告刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站. 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了

2018 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告中招商安博灵活配置混合型证券投资基金的报告期自

2018 年5月26 日(转型生效 日)起至

2018 年12 月31 日止,招商安博保本混合型证券投资基金的报告期自

2018 年1月1日起至

2018 年5月25 日(保本周期到期日)止. 招商安博灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告(原招商安博保本混合型证券投资基金) 第2页共111 页 招商安博灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告(原招商安博保本混合型证券投资基金) 第3页共111 页1.2 目录 §1 重要提示及目录.1 1.1 重要提示.1 1.2 目录.2 §2 基金简介.5 2.1 基金基本情况(转型后)5 2.1 基金基本情况(转型前)5 2.2 基金产品说明(转型后)5 2.2 基金产品说明(转型前)6 2.3 基金管理人和基金托管人.7 2.4 信息披露方式.7 2.5 其他相关资料.7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.7 3.1 主要会计数据和财务指标.7 3.2 基金净值表现(转型后)9 3.2 基金净值表现(转型前)13 3.3 过去三年基金的利润分配情况.17 §4 管理人报告.18 4.1 基金管理人及基金经理情况.18 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.21 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.21 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.22 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.23 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.23 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.24 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.24 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.25 §5 托管人报告.26 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.26 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.26 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.26 §6 审计报告(转型后)27 §6 审计报告(转型前)29 §7 年度财务报表(转型后)31 7.1 资产负债表(转型后)31 7.2 利润表.32 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.33 7.4 报表附注.34 §7 年度财务报表(转型前)55 7.1 资产负债表(转型前)55 7.2 利润表.56 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.57 7.4 报表附注.58 §8 投资组合报告(转型后)81 招商安博灵活配置混合型证券投资基金