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华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 更新的招募说明书 2018年第2号 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二零一八年十二月 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 (更新) 重要提示 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称 本基金 )根据2015年3月31日中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )《关于准予华泰柏瑞 中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》(证监许可【2015】508号) 进行募集.

本基金的基金合同于2015年5月13日正式生效. 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称 基金管理人 或 管理人 或 本公司 )保证 招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基 金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本 基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在 投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基 金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定 风险等等. 本基金为华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 中证500ETF 或 目标ETF )的联接基金.其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化. 本基金主要投资于(1)目标ETF;

(2)标的指数的成份股和备选成份股;

(3)中国证 监会规定的其他证券品种. 由于本基金为目标ETF的联接基金,因此,不对联接基金财产中的目标ETF部分计提管理 费和托管费. 尽管本基金为目标ETF的联接基金,但不能保证本基金的表现会与中证500指数和华泰柏 瑞中证500ETF表现完全一致.投资者须参阅 基金的风险揭示 一节以悉详情. 投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同.基金管理人 建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本基金为中证500ETF的联接基金,二者既有联系又有区别:(1)投资方法不同,中 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 证500ETF主要采用完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;

而本基金采用间接的投资方 法,通过将绝大部分基金财产投资于中证500ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪.(2)交 易方式不同,投资者既可以像投资股票一样在证券交易所买卖中证500ETF,也可以按照最小申 购赎回单位和申购赎回清单的要求,实物申购赎回中证500ETF;

而本基金则像普通开放式基金 一样,通过基金管理人和代销机构按未知价法进行基金的申购赎回. 本基金与中证500ETF业绩表现可能出现差异.可能引发差异的因素包括:(1)法规对投 资比例的要求.中证500ETF作为一种特殊的基金品种,可以将全部或接近全部的基金资产用于 跟踪标的指数表现;

而本基金作为普通的开放式基金,必需将不低于基金资产净值5%的资产投 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券.(2)申购赎回的影响.中证500ETF采取实物申 购赎回的方式,申购赎回对基金净值影响较小;

而本基金申购赎回采取现金方式,大额申购赎 回可能会对基金净值产生一定影响. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本更新招募说明书所载内容截止日为2018年11月12日,有关财务和业绩表现数据截止日 为2018年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计. 本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩 表现进行了复核确认. 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 目录

一、绪言.1

二、释义.2

三、基金管理人.6

四、基金托管人.14

五、相关服务机构.16

六、基金的募集.52

七、基金合同的生效.56

八、基金份额的申购、赎回与转换.57

九、基金的投资.67

十、基金的业绩.76 十

一、基金的财产.79 十

二、基金财产的估值.80 十

三、基金的收益与分配.85 十

四、基金的费用与税收.87 十

五、基金的会计与审计.90 十

六、基金的信息披露.91 十

七、基金的风险揭示.96 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.99 十

九、基金份额的分拆.101 二

十、基金合同的内容摘要.102 二十

一、基金托管协议的内容摘要.115 二十

二、对基金份额持有人的服务.125 二十

三、其他应披露事项.127 二十

四、招募说明书存放及查阅方式.129 二十

五、备查文件.130 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新)

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一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险规定》 )、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《交易型开放式指数证券投资基金(ETF)联接基金审核指引》(以下简称 《 审核指引》 )等有关法律法规以及《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说 明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额 持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国 证监会注册.中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新)

二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

1、基金或本基金:指华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2、基金管理人:指华泰柏瑞基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

4、基金合同:指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明 书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资 基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,紧密跟踪业 绩基准表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作的基金

15、目标ETF:指华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金,简称为 华泰柏瑞 中证500ETF

16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

2 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新)

18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基........