PDF《易盛启明星系统》

易盛启明星系统 期权功能介绍 郑州易盛信息技术有限公司 2017年1月5日 主讲人:张宏威 Page ?

2 行权功能 风险控制 期权 行情转发 合约管理 交易功能 结算功能 Page ?

3 合约管理 ?

1、品种需手动添加,合约支持手动添加、网关自动落合约 ?

2、支持期权手续费模板设置,盘中可查计算参数,分交易和结算 ?

3、期权需设置对应期货品种,期权组合需设置对应的期权品种 ?

4、大连、上海的品种需要设置上手品种代码映射 ?

5、【柜台】-【基础数据】-品种、合约、上手品种代码映射 Page ?

4 合约管理 ?

1、手续费:费率设置-手续费模板、客户对应手续费模板、客户最终费率 ?

2、支持批量修改,外部excel导入,主席参数同步(ctp、恒生、金仕达) Page ?

5 交易管理 ?

1、支持期权交易权限设置-禁止交易期权、禁止卖开期权 ?

2、柜台-客户管理-客户品种交易权限(最新版移到客户信息界面) Page ?

6 交易管理 ?

3、支持市价、限价及撤销指令,支持投机、套保选择(客户端-系统参数) ?

4、支持组合指令、IOC、FOK属性选择 Page ?

7 交易管理 ?

5、期权历史仓组合确认及撤销:v8通用下单,套保套利都有,v9竖向下单 只有套利,柜台有组合确认,提供给结算使用(日终结算-郑商所组合申请) Page ?

8 交易管理 ?

6、v8及v9客户端均支持询价、应价 ?

7、询价检查合理性检查无,禁止频繁询价网关有参数配置,默认60 Page ?

9 交易管理 ?

8、柜台支持持仓分类统计,查询界面支持结算价、收盘价、多空、涨跌等 自定义过滤统计,报表有持仓汇总表等(历史数据-历史持仓) Page ?

10 交易管理 ?

8、客户端有期权计算器、损益图,隐含波动率,风险参数等功能,选中单 个期权行情才会计算 ?

9、客户端检查单笔最大量,默认

1000、下单有涨跌停板提示但不检查 Page ?

11 交易管理 ?

10、期权交易策略 Page ?

12 结算管理

1、结算按结算价计算期权卖方保证金

2、支持比例定额收取期权手续费,行权手续费(手续费模板设置-成交来源选 期权行权)

3、期权组合按照组合保证金标准收取,期权保证金不设置,根据期货保证金 参数设置,随时调整,结算主要跟随主席,结算功能支持独立结算

4、做市商对锁对冲平仓,跟随主席,独立结算暂时不支持对冲 Page ?

13 行权管理 ?

1、期权到期:柜台有合约临近交割界面,柜台每次启动会自动检查合约到 期日,生成临近交割合约列表 Page ?

14 行权管理 ?

2、v8和v9客户端均支持行权申请、撤销申请、到期日弃权、撤销放弃功能 ?

3、行权时后台服务检查资金、持仓是否满足 ?

4、暂不支持到期日闭市后批量弃权功能,暂无行权资金测试功能,次席暂 无这块检查 ?

5、持仓无实、平、虚排序功能,提交行权或放弃有确认按钮 Page ?

15 风险控制 ?

1、买入期权冻结权利金,市价昨结算,限价委托价;

成交后成交价支付权 利金 ?

2、卖开期权冻结保证金,按昨结算(排除权利金那块儿);

成交后成交价 收取权利金 ?

3、买平仓按成交价支付权利金,释放保证金;

卖平仓成交价收取权利金, 挂单不检查持仓故不冻结持仓 ?

4、买开跨式组合成交价支付权利金;

卖开跨式成交价收取权利金,冻结保 证金 ?