PDF《金融市场日报》

1 年2.6623 0.30 3.319 1.84

3 年2.9823 1.77 3.7321 0.03

5 年3.135 0.50 4.0015 0.14

7 年3.3346 2.28 4.2887 -0.46

10 年3.299 2.73 4.4513 -0.46

10 年 美债 2.429 0.9 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1161 -0.04% USD/JPY 110.5 0.40% AUD/USD 0.6883 -0.36% USD/CNY 6.9166 0.04% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 63.13 -0.13% 铜期货

2 5996 -0.55% 大豆期货

3 822 -1.17% 现货黄金 1274.68 -0.25% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:昨日央行未开展公开市场操作,无逆回购到期,资金面全 天较为紧张.银行间市场隔夜成交均价 2.6137%,7 天成交均价 2.8613%.交易所市场隔夜成交均价 2.805%,7 天成交均价 2.948%. 离岸人民币流动性小幅收紧, 香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 2.18%,上行 7bp;

7 天期定盘收于 2.81%,上行 24bp. ? 债券市场:一级市场方面,农发行增发

3、5 年期金融债,中标利率 分别为 3.2826%、3.5516%,全场倍数分别为 4.

17、4.61,基本符合预 期.二级市场方面,周末围绕华为的相关情况呈现进一步恶化,但市 场对于贸易谈判的悲观预期在前期已经充分反映, 债市收益率早盘小 幅高开约 0.5bp.之后股市低开低走,国债期货呈现大幅拉升,现券 收益率出现走低,下行幅度约为 1bp.午后,股指出现拉升,市场避 险情绪有所转变,债市收益率小幅上行约 1bp.全天来看,利率债收 益率基本维持窄区间震荡,中短端收益率下行约 1-3bp,长端收益率 上行约 1bp.国开债

190205 收于 3.7375%,上行 0.75bp.国债期货方 面,10 年期国债期货主力 T1906 收涨 0.02%.信用债方面,短融收 益率下行 1-5bp,中票收益率下行 2-6bp. ? 外汇市场:英政府公布新退欧协议但未令反对者满意,预计

6 月3日的议会投票仍不乐观,英镑兑美元冲高回落,最终收跌.短期来看, 欧洲地缘政治不确定性较大, 持续施压欧系货币, 美强欧弱格局延续, 预计美元将维持高位震荡.上一交易日,美元指数涨 0.1%报98.04. 人民币方面,央行称将于近期再次发行离岸央票,离岸人民币短线拉 升近百点.近期央行通过发行离岸央票、官员喊话一系列动作展示稳 汇率决心,预计人民币将回归合理均衡水平双向波动.上一交易日, 在岸人民币跌 0.04%报6.9166. ? 商品市场:美国 WTI 原油

6 月期货周二下跌 0.2%,收盘价为 62.99 美元/桶.布伦特原油

7 月期货周二上涨 0.30%,收盘价为 72.18 美元/ 桶.中东紧张局势加剧以及石油输出国组织(OPEC)可能延长减产协议 的消息为油价带来提振,但中美贸易争端依然令原油需求面临挑战. 国际现货黄金继续下跌 0.24%至1274.5 美元/盎司,交易区间为 1268-1278 美元/盎司.美国暂时放松对中国华为的限制后,一定程度 上缓解了外界对中美贸易战进一步升级的担忧,全球股市走强.此外, 美元指数攀升至近一个月高位,贵金属受此压制下行. 宏观要点 宏观要点 ? 财政部发文要求各地财政部门在