PDF《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证》

华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证 券投资基金(LOF)2016 年年度报告(摘要)

2016 年12 月31 日 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2017 年3月28 日 华宝油气

2016 年年度报告(摘要) 第2页共38 页§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年3月24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审 计报告. 本报告期自

2016 年01 月01 日起至

12 月31 日止. 华宝油气

2016 年年度报告(摘要) 第3页共38 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 基金简称 华宝油气 场内简称 华宝油气 基金主代码

162411 交易代码

162411 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日

2011 年9月29 日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,530,403,415.23 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期

2012 年6月8日注: 1.本基金另设美元份额,基金代码 001481,与人民币份额并表披露. 2. 截止本报告期末,本基金人民币份额净值 0.714 元,人民币总份额 3,518,256,438.03 份;

本 基金美元份额净值 0.1029 美元,美元总份额 12,146,977.2 份. 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标 的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年 化跟踪误差不超过 5%(以美元资产计价) . 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整.但在 因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获 得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方 法进行适当的替代, 追求尽可能贴近目标指数的表现. 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指 数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组 合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表 现的目的. 业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数) 风险收益特征 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与 华宝油气

2016 年年度报告(摘要) 第4页共38 页 预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基 金,属于预期风险较高的产品. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-700-

5588、 021-38924558 010―67595096 传真 021-38505777 010-66275853 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中文 - 纽约梅隆银行 注册地址 - One Wall Street New York,NY10286 办公地址 - One Wall Street New York,NY10286 邮政编码 - NY10286 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.fsfund.com 基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基 金托管人办公场所. §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2016 年2015 年2014 年 华宝油气

2016 年年度报告(摘要) 第5页共38 页 本期已实现收益 361,036,825.41 -374,249,408.71 -4,868,271.60 本期利润 1,163,752,057.93 -694,187,153.41 -25,761,293.63 加权平均基金份额本期利润 0.2303 -0.1781 -0.5767 本期加权平均净值利润率 41.64% -26.48% -54.92% 本期基金份额净值增长率 44.24% -34.78% -32.23% 3.1.2 期末数据和指标

2016 年末

2015 年末

2014 年末 期末可供分配利润 -1,008,887,328.42 -3,344,099,436.46 -45,644,802.16 期末可供分配基金份额利润 -0.2858 -0.5046 -0.2406 期末基金资产净值 2,521,516,086.81 3,282,722,731.67 144,036,310.57 期末基金份额净值 0.714 0.495 0.759 3.1.3 累计期末指标

2016 年末

2015 年末

2014 年末 基金份额累计净值增长率 -28.60% -50.50% -24.10%

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) .

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 11.56% 2.07% 12.26% 2.13% -0.70% -0.06% 过去六 个月 23.53% 2.05% 25.33% 2.13% -1.80% -0.08% 过去一 年44.24% 2.55% 48.30% 2.67% -4.06% -0.12% 过去三 年-36.25% 2.43% -28.71% 2.58% -7.54% -0.15% 过去五 年-26.99% 2.08% -8.04% 2.22% -18.95% -0.14% 自基金 合同生 效日起 至今 -28.60% 2.04% 7.25% 2.28% -35.85% -0.24% 注:

1、本基金业绩比较基准为:标普石油天然气上游股票指数(全收益指数) .

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非 华宝油气

2016 年年度报告(摘要) 第6页共38 页 交易日) . 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2011 年9月29 日至

2016 年12 月31 日) 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的

6 个月内达到规定的资产组合,截至

2012 年3月29 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例. 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配. 华宝油气

2016 年年度报告(摘要) 第7页共38 页§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是

2003 年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2016 年12 月31 日) ,所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力 组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、 增强收益基金、中证

100 基金、上证

180 价值 ETF、上证

180 价值 ETF 联接基金、新兴产业基金、 可转债基金、上证

180 成长 ETF、上证

180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生 物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基 金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生 活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、 华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业

1000 分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互 联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、 中证全指证券公司 ETF、中证军工 ETF、新活力基金、沪深

300 指数增强基金、未来产业主导基金 和新起点基金,所管理的证券投资基金资产净值合计 119,691,851,523.98 元. 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 国际业务 部总经理、本基 金基金经 理、华宝 中国互联 股票、美 国消费、 华宝兴业 标普香港 上市中国 中小盘指 数(LOF) 基金经理、华宝 兴业资产 管理(香2014 年9月18 日-10 年 博士. 先后在美国德州奥斯 丁市德亚资本、 泛太平洋证 券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投 资分析和证券投资研究工 作.2005 年至

2007 年在华 宝兴业基金管理有限公司 任内控审计风险管理部主 管,

2011 年再次加入华宝兴 业基金管理有限公司任策 略部总经理兼首席策略分 析师, 现任国际业务部总经 理.2013 年6月至

2015 年11 月任华宝兴业成熟市场 动量优选证券投资........