PDF《Disclosure》

B196 2017年3月31日 星期五 信息披露 isclosure D 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2017年3月31日§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年3月28日复核了本报告中的财 务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书及其更新. 本年度报告摘要自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见 的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止. §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 信达澳银中小盘混合 基金主代码

610004 交易代码

610004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月1日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 85,398,745.92份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的 长期稳定增值. 投资策略 本基金奉行 自下而上 和 自上而下 相结合的投资方法. 一方面,本基金通过 自下而上 的深入分析,选择素质高、竞争力突出的优秀公司,依靠这些公司的出 色能力来抵御行业的不确定性和各种压力, 力争获得超越行业平均水平的良好回 报;

另一方面,本基金依靠 自上而下 的策略分析和运作,通过优化大类资产配置 来有效控制系统风险,并力争把握行业轮动等方面的投资机会. 业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高 风险,较高收益的基金品种. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 田青 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话? 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路 ( 深圳湾段)3331号阿里巴 巴大厦T1座第8层和第9层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1?期间数据和指标 2016年2015年2014年 本期已实现收益 -4,984,260.58 85,156,940.50 64,653,788.32 本期利润 -15,851,835.81 61,992,179.28 75,784,026.11 加权平均基金份额本期利润 -0.1728 0.4326 0.1904 本期基金份额净值增长率 -13.13% 22.27% 27.78% 3.1.2?期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.1971 0.3781 0.1271 期末基金资产净值 102,233,417.64 125,567,827.16 312,776,578.29 期末基金份额净值 1.197 1.378 1.127 注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如,开放式基金的认购、 申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益)扣除相关费用 后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.08% 0.79% -0.96% 0.64% 0.88% 0.15% 过去六个月 3.10% 0.93% 2.27% 0.71% 0.83% 0.22% 过去一年 -13.13% 2.05% -13.55% 1.45% 0.42% 0.60% 过去三年 35.71% 2.30% 47.67% 1.63% -11.96% 0.67% 过去五年 47.41% 1.97% 62.03% 1.46% -14.62% 0.51% 自基金合同生 效起至今 19.70% 1.83% 28.85% 1.41% -9.15% 0.42% 注:本基金的业绩比较基准:中证700指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%. 由于基金资 产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求,基准指 数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列. 中证700指数由中证指数公司编制. 中证700指数成分股由中证200指数和中证500指数的成分股构成, 能够较好反映沪深证券市场里中小市值公司的整体情况, 可作为本基金股票投资部分的基准. 中国债券总 指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数,拥有独立的数据源和自主的编制方 法,该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场,能够反映债券市场总体走势,具有较强的市场代 表性,可以作为本基金债券投资部分的基准. 指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记 结算有限责任公司网站: http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1.本基金基金合同于2009年12月1日生效,2010年1月4日开始办理申购、赎回业务. 2.本基金的投资组合比例为:股票资产为基金资产的60%-95%,债券资产及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的 80%. 本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例. 3.本基金基金管理人根据 《 信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定,经与基金托管 人中国建设银行协商一致,并报中国证监会备案后,自2012年5月1日起,本基金的业绩比较基准由 ( 天相 中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*60%)*80%+中国债券总指数收益率*20% 变更为 中证700指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% . 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司 ( 以下简称 公司 )成立于2006年6月5日,由中国信达资产 管理股份有限公司 ( 原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同 发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合 资设立第一家基金管理公司. 2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公 司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份. 公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分 公司. 公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为 46%. 公司建立了健全的法人治理结构,根据 《 中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行 监事. 董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度. 公司 实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投 资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策. 公司建立了完善的组织架构,设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理 总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门,各部门分工协作,职责明确. 截至2016年12月31日,公司共管理十六只基金,包括信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银 精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券 投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安 债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、 信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券 投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混 合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金. 报告期内,公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会 会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职 责,报告期内累计履职时间10个工作日;