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华夏回报证券投资基金

2015 年年度报告

2015 年12 月31 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二一六年三月二十九日 华夏回报证券投资基金

2015 年年度报告

2 华夏回报证券投资基金 ( 本基金 )

2015 年度报告 向香港投资者提供的资料 本基金是根愀邸吨と捌诨跆趵 ( 「证券及期货条例」 )第104 条在香港获得 证券及期货事务监察委员会( 「证监会」 )认可.

证监会认可不代表对本基金的推 荐或认许,亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证.此并不意指本基 金适合所有投资者,亦并非认许本基金适合任何特定投资者或投资者类别. 本基金只有 H 类别份额可供香港投资者认购. 补充披露部分只编备以供在香港派发.补充披露部分载有本基金投资组合的额外 详情,其必须连同本基金的

2015 年度报告一并阅览. 华夏基金(香港)有限公司 香港代表 二一六年三月二十九日 华夏回报证券投资基金

2015 年年度报告

3 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任.本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根净鸷贤娑,於2016 年3月25 日覆核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证覆核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合夥)为本 基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告期自

2015 年1月1日起至

12 月31 日止. 华夏回报证券投资基金

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4 1.2 目录 §1 重要提示及目录.3? §2 基金简介.5? §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.6? 3.1 主要会计资料和财务指标 6? 3.2 基金净值表现 6? 3.3 过去三年基金的利润分配情况 8? §4 管理人报告.8? §5 托管人报告.13? §6 审计报告.14? §7 年度财务报表.15? 7.1 资产负债表 15? 7.2 利润表 16? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.17? 7.4 报表附注 18? §8 投资组合报告.40? 8.1 期末基金资产组合情况 40? 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.41? 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资详情.41? 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.45? 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.47? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有债券投资详情.47? 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资详情48? 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资详情48? 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资详情.49? 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.49? 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.49? 8.12 投资组合报告附注 49? §9 基金份额持有人资讯.50? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.50? 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.50? 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.50? §10 开放式基金份额变动.50? §11 重大事件揭示.51? §12 备查文件目录.55? §13 补充披露.57? 华夏回报证券投资基金