PDF《The Bank of East Asia, Limited》

The Bank of East Asia, Limited 东亚银行有限公司 银行业披露报表

2018 年12 月31 日 目录 引言.

1 表OVA:风险管理概览.2 模版 KM1:主要审慎比率.5 模版 OV1:风险加权数额概E.6 模版 PV1:审慎估值调整

7 模版 LI1: 会计与监管综合之间的差异及财务报表类别与监管风险类别的对照.8 模版 LI2: 监管风险金额与财务报表中账面值之间的主要差异来源

10 模版 LIA: 解释会计与监管风险承担金额之间的差异.11 模版 CC1:监管资本的组成.14 模版 CC2:监管资本与资产负债表的对帐.20 表CCA:监管资本票闹饕氐.21 模版 CCyB1:用於逆周期缓冲资本(CCyB)的信用风险承担的地域分布

24 模版 LR1:会计资产对杠杆比率风险承担计量的比较摘要.25 模版 LR2:杠杆比率.26 表LIQA:流动性风险管理.27 模版 LIQ1:流动性覆盖比率(LCR)31 模版 LIQ2:稳定资金净额比率 (NSFR)33 表IRRBB:银行帐内的利率风险承担

37 表REMA:薪酬制度政策

38 模版 REM1:在财政年度内给予的薪酬.40 模版 REM2:特别付款

41 模版 REM3:递延薪酬

42 表CRA:信贷风险的一般资料.43 模版 CR1:风险承担的信贷质素.44 模版 CR2:违责贷款及债务证券的改变

45 表CRB:关於风险承担的信贷质素的额外披露

46 表CRC:关於减低信贷风险措施的描述披露.49 模版 CR3:认可减低信贷风险措施概览

50 表CRD:在STC 计算法下使用 ECAI 评级的描述披露

51 模版 CR4:信贷风险承担及认可减低信贷风险措施的影响STC 计算法

52 模版 CR5:按资产类别和按风险权重划分的信贷风险承担STC 计算法

53 表CRE:关於在 IRB 计算法下计量信贷风险所使用的内部模式的描述披露.54 模版 CR6:按组合及违责或然率等级划分的信贷风险承担IRB 计算法

60 目录 模版 CR7:使用认可信用衍生工具合约作为认可减低信贷风险措施对风险加权数额的影响IRB 计算法.64 模版 CR8:在IRB 计算法下信贷风险承担的风险加权数额流动表

65 模版 CR9:按个别组合的违责或然率的回溯测试IRB 计算法

66 模版 CR10:在监管分类准则计算法下的专门性借贷及在简单风险权重方法下的股权IRB 计算法

69 表CCRA:关於对手方信贷风险(包括经中央交易对手方结算产生者)的描述披露.71 模版 CCR1:按计算法划分的对手方违责风险的风险承担(对中央交易对手方的风险承担除外)分析

72 模版 CCR2:信用估值调整(CVA)资本要求.73 模版 CCR3:按资产类别和按风险权重划分的对手方违责风险的风险承担(对中央交易对手方的风险承担除外) STC 计算法.74 模版 CCR4:按组合及违责或然率等级划分的对手方违责风险的风险承担(对中央交易对手方的风险承担除外) IRB 计算法.75 模版 CCR5:作为对手方违责风险的风险承担(包括经中央交易对手方结算的合约或交易者)的抵押品组成.76 模版 CCR6:信用相关衍生工具合约.77 表SECA:关於证券化类别风险承担的描述披露

78 模版 SEC1:银行帐内的证券化类别风险承担

79 模版 SEC3:银行帐内的证券化类别风险承担及相关资本规定当认可机构作为发起人

80 模版 SEC4:银行帐内的证券化类别风险承担及相关资本规定当认可机构作为投资者

81 表MRA:关於市场风险的描述披露

82 表MRB:使用 IMM 计算法的认可机构的额外描述披露.83 模版 MR1:在STM 计算法下的市场风险.84 模版 MR2:在IMM 计算法下市场风险承担的风险加权数额流动表