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2019 年2月1日星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 连景

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告. 3.2 注册登记机构 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道

7088 号 法定代表人:李浩

电话: ( 0755)83196445 传真: ( 0755)83196436 联系人:宋宇彬 3.3 律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路

256 号华夏银行大厦

14 楼 法定代表人 ( 负责人):廖海

电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 3.4 会计师事务所和经办注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 注册地址:上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼 执行事务合伙人:曾顺福

电话:021-6141

8888 传真:021-6335

0177 经办注册会计师:汪芳、吴凌志 联系人:汪芳 §4 基金名称招商深证

100 指数证券投资基金 §5 基金类型股票型证券投资基金 §6 投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数 的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报. 本基金的风险控制目标是 追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%. §7 投资范围本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-95%,其中投 资于标的指数成份股、 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%;

现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的 5%-15%,其中现 金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等. §8 投资策略

1、资产配置策略 本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-95%,其中投 资于标的指数成份股、 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%;

现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的 5%-15%,其中现 金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等. 具体资产配置比例如下表所示: 资产类别 资产配置低限 资产配置高限 股票等权益类资产 85% 95% 债券及现金等固定收益类资产 5% 15%

2、股票投资策略 本基金采取完全复制法构建股票指数组合,即按照深证

100 指数成份 股及权重构建指数投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整. 本基金在建仓期内,按照深证

100 指数各成份股的基准权重对其逐步 买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当的方法降低买 入成本. 当遇到以下情况时, 本基金管理人可以根据市场的具体情况,对 指数投资部分进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制: a)预期标的指数成份股将调整;

b)标的指数成份股发生配股、增发、分红等行为;

c)指数成份股出现停牌限制、流动性问题等情况;

d)其他影响指数复制的因素. 本基金指数组合通过控制跟踪误差等指标,按照定期调整和不定期调 整的方式进行组合调整. 1)定期调整. 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证

100 指数 对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整. 深证

100 指数成份股的定期调 整定于每年

1 月和

7 月的第一个交易日实施, 通常在前一年的

12 月和当 年的

6 月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案. 2)不定期调整. 在以下情况出现时,本基金将对指数投资组合进行调整: a) 新上市股票, 若前

5 个交易日平均流通市值在指数成份股选样空 间中排名位列前 10%之内,则于上市

15 个交易日之后快速入选成份股,同 时从指数中剔除市值最小的原成份股,本基金将做相应调整;

b) 当成份股暂停或终止上市的,相应成份股从指数计算中剔除,本基 金将做相应调整;

c) 当成份股发生增发、 送配等情况而影响成份股在指数中权重的行 为时,本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定 及其需调整的权重比例,进行相应调整;

d) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有 效跟踪标的指数;

e) 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管 理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟 踪误差最小化和投资者利益, 决定部分持有现金或买入相关的替代性组 合;

f) 其他需要调整的事项. 3)跟踪误差的监控与管理 本基金采取 跟踪误差 和 跟踪偏离度 这两个指标对投资组合进行 日常的监控与管理,其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监 控指标. 基金管理人将建立对事后跟踪误差的两级监控体系,即分别建立 以3%与4%为阀值的监控线,实施严格的事后跟踪误差管理,同时通过对 组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方 法,以求有效控制投资组合相对于目标指数的偏离风险. 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%. 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪 误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟 踪误差的进一步扩大.

3、债券投资策略 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资. 本基 金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债 券投资组合. 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观 经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进 行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置.

4、金融衍生产品投资策略 本基金投资金融衍生产品,主要采用市场公认的定价模型进行定价. 本基金对金融衍生产品的投资将严格遵守法律法规及监管机构的相 关规定. §9 投资程序

1、投资决策依据 ( 1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程;

( 2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则.

2、投资程序 ( 1)投资决策委员会定期召开会议,提出资产配置比例的指导意见;

( 2)基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方 案;

( 3)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行 投资组合构建;

( 4)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行 跟踪和评估,并对风险隐患提出预警;

( 5)基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指 数成份股派息情况等,适时进行投资组合调整;

在投资决策过程中, 风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风 险、操作风险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险 及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人 员,以供决策参考. §10 业绩比较基准本基金业绩比较基准: 深证

100 指数收益率*95%+商业银行活期存 款利率 ( 税后)*5%. 如果深证

100 指数被停止编制及发布, 或深证

100 指数由其他指数替 代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致深证

100 指数不 宜继续作为业绩比较基准,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金 份额持有人合法权益的原则,变更本基金的业绩比较基准. 本基金由于上述原因变更业绩比较基准,基金管理人需报中国证监会 核准后,应于正式实施变更前

2 日内在至少一种中国证监会指定的媒体上 予以公告. §11 风险收益特征本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高 收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标 的指数相似的风险收益特征. §12 投资组合报告招商深证

100 指数证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的 董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本投资组合报告所载数据截至

2018 年9月30 日, 来源于 《 招商深证

100 指数证券投资基金

2018 年第

3 季度报告》.

1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 62,531,235.62 94.31 其中:股票 62,531,235.62 94.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 计3,701,527.38 5.58

8 其他资产 69,060.29 0.10

9 合计 66,301,823.29 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,176,147.92 3.30 B 采矿业 223,453.30 0.34 C 制造业 40,151,786.32 60.86 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 580,714.80 0.88 F 批发和零售业 1,576,090.66 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 218,994.00 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 3,604,272.06 5.46 J 金融业 6,352,480.80 9.63 K 房地产业 4,125,507.88 6.25 L 租赁和商务服务业 1,382,398.44 2.10 M 科学研究和技术服务业 58,320.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理 业547,243.00 0.83 O 居民服务、修理和其他服务 业--P教育 - - Q 卫生和社会工作 1,080,921.43 1.64 R 文化、体育和娱乐业 286,846.20 0.43 S 综合 - - 合计 62,365,176.81 94.53 2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、........