XLS《表一》

"长期债券4",,

"其中:政府类",,

"机构类",,

"其中:房贷抵押证券",,

"公司类",,

"其中:资产证券化产品",,

"股本类证券",,

"优先股",,

"普通股",,

"股票类基金",,

"其它",,

"合计",,

"债务类证券信用评级细分5",,

"AAA级",,

"AA级(含AA+、AA、AA-)",,

"A(含A+、A、A-)",,

"BBB级(含BBB+、BBB、BBB-)",,

"BBB级以下",,

"评级不可获取",,

"合计",,

"填报人:填报人

电话:复核人:",,

"填报日期:年月日",,

"说明:1.填报金额统一折算为美元,折算率以各机构月末的内部折算率为准.2.债券分类中,政府类是指政府发行的国债,通常由一国财政部发行;

机构类是指政府机构、国际组织、地方政府发行的债券及政府机构担保的房贷抵押证券;

公司类是指公司类实体发行的债券,含非政府机构发行的资产证券化产品.3.短期票据及债券包含短期票据及原始期限在1年内的债券.4.长期债券是指原始期限在1年以上的债券.5.信用评级可采用标普、惠誉、穆迪等三家评级公司中任何一家评级.本统计报表采用标普评级符号作为标识,三家机构的评级符号对照表参见填报说明.各家评级不一致时,对于仅有两家评级结果适用较低水平,对于三家评级结果适用中间水平.",,

"表五境外衍生金融资产持有情况表(自营)",,

,,

"(年月末)",,

,,

"填报机构名称(盖章):",,

,,

"单位:万美元1" ,,

,,

"项目","名义价值3","重估价值4","重估损益","备注" "外汇衍生金融产品",,

,,

"外汇远期及掉期",,

,,

"外汇期权及期货",,

,,

"其它汇率结构化产品",,

,,

"利率衍生金融产品",,

,,

"利率互换合同",,

,,

"利率远期及期货",,

,,

"利率期权",,

,,

"其它利率结构化产品",,

,,

"信用衍生产品(CDS、CDO等)",,

,,

"权益性衍生金融产品2",,

,,

"商品衍生产品",,

,,

"其它",,

,,

"合计",,

,,

"填报人:填报人

电话:复核人:",,

,,

"填报日期:年月日",,

,,

"说明:1.填报金额统一折算为美元,折算率以各机构月末的内部折算率为准.2.权益性衍生金融产品包含股票及股指期货、股票及股指期权、权证等.3.名义价值指证券或衍生产品合约所对应的名义本金价值(notionalamount).4.重估价值指证券或衍生产品合约对应的市场价值,如无法获得市场价值,则采用账面价值.",,

,,

"表六房利美(FannieMae)和房地美(FreddieMac)资产持有情况表1(自营) ,,

"(年月末) "填报机构名称(盖章):单位:万美元" "项目","房利美(FannieMae)",,

,,

"房地美(FreddieMac)",,

,,

"备注" ,"名义价值2","持有到期项下价值2","可供出售或交易项下价值2","重估损益","名义价值2","持有到期项下价值2","可供出售或交易项下价值2","重估损益", "债券" "无抵押债券3" "其中:剩余到期期限在1年以内(不含1年) "剩余到期期限在1年以上" "机构担保的房贷抵押债券" "可转换债" "优先股" "普通股" "其它" "填报人:","填报人

电话:",,

,,

"复核人:",,

,,

"填报日期: "说明:1.本表各项统计包括以抵押品等形式持有的资产,例如通过资产出借、回购等方式持有的相关资产.2.债券及可转换债的名义价值按票面价值(Nominal)填列,优先股和普通股的名义价值按持有股数填列,持有到期项下价值及可供出售或交易项下价值以实际会计记账价值填列.3.无抵押债券包含普通机构债券(Bullets)、折扣债券(DiscountNotes)、可赎回债券(Callables)及可卖回债券(Puttables)等. "表七信用违约掉期(CDS)产品持有情况表(自营)",,