PDF《【2019-05-16】》

1w 买盘报在 2.40%-2.50% ;

成交在 2.48%-2.50%范围,价格较昨日略有上升;

2w 融入需求在 2.45%- 2.55%;

少量成交在 2.51%位置;

1s 融入需求在 2.51%-2.63%;

成交报 2.60%价格;

与昨日基本持平;

2s 融入需求在 2.55%-2.76%;

3s 买盘报 2.62%- 2.80%;

成交报 2.80%价格;

6s 以上来看,除1y 期在 2.90%-2.95%有些许询价买盘,其他期限交投清淡,成交寥寥.(Neil Zhang) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 2.40 2.45 1W 2.48 2.53 1M 2.60 2.65 3M 2.80 2.85 6M 3.00 3.10 1Y 3.40 3.50 附:境外各币种全期限拆借价格 币种 1w 1S 3S 6S 1Y USD 2.45 2.57 2.80 2.84 2.95 GBP 0.64 0.75 1.01 1.14 1.38 EUR -0.50 -0.41 -0.20 -0.12 0.04 AUD 1.57 1.71 1.92 1.93 2.07 YEN -0.22 -0.15 -0.02 0.04 0.17 CNH 2.70 2.90 3.10 3.20 3.40 HKD 1.15 1.70 2.10 2.20 2.35 2019/05/16 存放市场各期限双边价格 2019/05/16 美金存放市场各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1w 2.9 ~ 2.6 2.35 ~ 0.72 1w L+30 ~ 2.6 2.4 ~ 2.3 2w 2.9 ~ 2.6 1.8 ~ 0.72 2w L+45 ~ L+30 2.4 ~ 2.3 1m

3 ~ 2.6 2.4 ~ 0.72 1m L+80 ~ L+60 L+20 ~ 2.35 3m 3.5 ~ 3.3 3.02 ~ 2.7 3m L+85 ~ 3.1 L+25 ~ L+10 6m 3.8 ~ 3.45 3.4 ~ 2.8 6m L+85 ~ 3.45 2.85 ~ L+15 1y 3.9 ~ 3.65 3.6 ~ 2.95 1y

4 ~ L+100 2.9 ~ 2.7 2019/05/16 非银存款各期限双边价格 2019/05/16 非银存款美金各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1m 3.55 ~ 3.5 3.35 ~ 2.8 1w / / 3m

4 ~ 3.95 3.6 ~ 3.05 2w / / 6m 4.75 ~ 4.6 4.5 ~ 4.3 1m L+100 ~ L+75 2.8 ~ 2.6 1y 5.5 ~ 4.7 4.6 ~ 4.1 3m L+140 ~ L+120 3.3 ~ 3.2 2/3Y 5.5~4.7 4.9~4.4 6m L+150 ~ L+130 3.5 ~ 3.25 5Y 5.5~5.05 5.0~4.8 1y L+165 ~ L+140 4.2 ~ 3.8 文/Hailey Chi, Yorke Yao, Sunny Yuan, Neil Zhang, Lucy Lv