PDF《D53》

七、风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金. 本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收 益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品.

八、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2019 年4月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本投资组合报告所载数据截止

2019 年3月31 日,本报告所列财务数据未经审 计.

1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 732,929,700.71 86.64 其中:普通股 723,103,049.30 85.48 存托凭证 9,826,651.41 1.16 优先股 - - 房地产信托 - -

2 基金投资 1,768,984.72 0.21

3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - -

5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 100,484,849.12 11.88

8 其他各项资产 10,776,054.96 1.27

9 合计 845,959,589.51 100.00

2、报告期末在各个国家 ( 地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家 ( 地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 ( %) 美国 732,929,700.71 89.19 合计 732,929,700.71 89.19

3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ( 1)报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值 ( 人民币元) 占基金资产净值比例 ( %) 信息技术 321,958,158.64 39.18 通信服务 157,847,422.22 19.21 非必需消费品 119,433,039.98 14.53 保健 61,153,150.00 7.44 必需消费品 44,114,637.04 5.37 工业 17,844,111.67 2.17 公用事业 2,422,336.22 0.29 金融 2,010,656.77 0.24 材料 - - 能源 - - 房地产 - - 合计 726,783,512.54 88.44 注:以上分类采用全球行业分类标准 ( GICS). ( 2)报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值 ( 人民币元) 占基金资产净值比例 ( %) 信息技术 - - 通信服务 6,146,188.17 0.75 非必需消费品 - - 保健 - - 必需消费品 - - 工业 - - 公用事业 - - 金融 - - 材料 - - 能源 - - 房地产 - - 合计 6,146,188.17 0.75 注:以上分类采用全球行业分类标准 ( GICS).

4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资 明细 ( 1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 序号公司名称 ( 英文) 公司名称 ( 中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国 家(地区) 数量 ( 股) 公允价值 ( 人民币元) 占基金资产 净值比例 ( %)

1 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达克 美国 93,235 74,042,481.08 9.01

2 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯达克 美国 57,522 73,572,267.31 8.95

3 AMAZON.COM INC 亚马逊公 司AMZN US 纳斯达克 美国 6,022 72,207,875.71 8.79

4 ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司GOOG US 纳斯达克 美国 4,274 33,766,663.85 4.11

5 FACEBOOK INC-CLASS A Facebook 公司 FB US 纳斯达克 美国 29,200 32,774,287.76 3.99