PDF《中国金融期货交易所》

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1 - 中国金融期货交易所 《金融市场基础设施原则》信息披露

2019 年5月-2-目录 《金融市场基础设施原则》信息披露

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一、执行摘要.

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二、自上次披露以来的主要变更摘要

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三、中金所总体情况.5 -

四、要点信息逐条披露.8 - 原则 1:法律基础.8 - 原则 2:治理.10 - 原则 3:全面风险管理框架

12 - 原则 4:信用风险.14 - 原则 5:抵押品.18 - 原则 6:保证金.19 - 原则 7:流动性风险.22 - 原则 8:结算最终性.28 - 原则 9:货币结算.29 - 原则 10:实物交割.31 - 原则 11:中央证券存管.31 - 原则 12:价值交换结算系统

31 - 原则 13:参与者违约规则与程序

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3 - 原则 14:分离与转移.33 - 原则 15:一般业务风险.35 - 原则 16:托管风险与投资风险

36 - 原则 17:运行风险.38 - 原则 18:准入与参与要求

41 - 原则 19:分级参与安排.42 - 原则 20:金融市场基础设施的连接

43 - 原则 21:效率与效力.46 - 原则 22:通讯程序与标准

46 - 原则 23:规则、关键程序和市场数据的披露

46 - 原则 24:交易数据库市场数据的披露

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4 - FMI 名称:中国金融期货交易所股份有限公司 FMI 所属司法管辖范围:中华人民共和国 FMI 监管机构:中国证券监督管理委员会 披露时间:2019 年5月31 日 相关信息可参见:https://www.cffex.com.cn 如需更多信息,请联系:+86-021-50160666

一、执行摘要 中国金融期货交易所股份有限公司(以下简称 中金所 )是经国 务院同意,中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )批准 设立的, 专门从事金融期货等金融衍生品交易与结算的公司制交易所, 是服务于中国金融期货市场的中央对手方(CCP) .

2018 年8月,中金所依据《金融市场基础设施原则》 (PFMI)要求、披露框架及评估方法对自身各项业务开展了自评估.根据评估结 果,中金所在 PFMI 的24 条原则中,20 条达标,1 条大致达标,3 条 不适用(见表 1) .2018 年12 月,中国证监会对中金所开展了合格中 央对手方(QCCP)评估.2019 年1月,中国证监会正式批复中金所 为合格中央对手方(QCCP) . 本报告是中金所按照 PFMI 要求, 对其运行的中央手方清算业务 开展的自我评估,本次披露内容截至

2018 年12 月31 日. -

5 - 表1:PFMI 评估摘要

二、自上次披露以来的主要变更摘要 本次披露为中金所第一次公开披露 PFMI 相关信息.

三、中金所总体情况

(一) 中金所及其服务市场的总体描述 中金所由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、 上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起,于2006 年9月8日在 上海正式挂牌成立. 中金所以服务实体经济需要, 服务多层次资本市场体系建设为宗 旨,通过向市场提供安全、高效、完善的金融衍生产品及服务,促进 金融风险合理转移与配置,提升金融市场效率,促进社会经济繁荣. 中金所的主要职能是 : 组织安排金融期货等金融衍生品上市交易、 结算和交割, 制订业务管理规则, 实施自律管理, 发布市场交易信息, 提供技术、场所、设施服务,以及中国证监会许可的其他职能. 1. 股指期货产品

2010 年4月16 日,中金所上市了第一个股指期货产品――沪深

300 股指期货,标志着我国金融期货市场建设迈出了重要一步.2015 年4月16 日,又成功上市了上证

50、中证