PDF《货币市场每日简评 2019 年4月29 日》

7 拆借 加权利率% 升降(基点) 开盘 价% 最高利率% 最低利率% 成交金额(亿) 增减(亿) R001 1.7404 -34.61 1.83 3.50 1.30 6215.36 903.38 R007 3.0828 7.45 4.60 8.00 2.50 12241.07 11893.67 R014 3.2229 20.75 3.10 3.40 3.00 6.99 -94.51 R021 3.1929 3.45 3.45 3.05 3.50 3.50 R1M 2.3579 -91.71 2.90 3.40 2.20 18.52 14.92 R2M 2.9809 -26.18 3.20 3.25 2.85 26.00 21.20 R3M 3.3445 21.53 6.80 6.80 3.10 361.80 325.80 R4M 3.1050 0.50 3.11 3.11 3.10 100.00 99.74 R6M R9M 3.0400 3.04 3.04 3.04 0.60 0.60 R1Y 数据来源:COMSTAR

8 外币拆借市场 境内市场: 境内市场,短期资金需求旺盛.隔夜成交 2.50%-2.43%;

一周报价在 2.75%-2.65%,买盘需求大量,成交于此区间;

两周报价在 2.75%-2.65%, 区间内有成交;

一个月报价 2.75%-2.65%, 有融入兴趣在 2.65%附近;

两个月报价 2.80%-2.70%;

三个月报价 2.90%-2.80%, 融入兴趣浓厚且集中在 2.85%附近,市场最终成交在 2.86%-2.84%;

六个月报价 3.10%-2.95%;

一年期报价 3.50%-3.30%;

长期限资金 需求冷淡,今日无成交. 境外市场: 境外市场资金仍有略微上升趋势,隔夜成交 2.55%-2.48%.一周报价 2.75%-2.65%,市场有融入兴趣在 2.73%附近且有成交;

两周 报价 2.75%-2.65%,区间内有小量成交;

1 个月报价 2.80%-2.70%,买盘兴趣主要集中在 2.77%附近,成交在 2.80%-2.75%;

两个月报 价2.85%-2.75%, 市场有买盘兴趣在2.80%附近且有成交;

三个月报价2.90%-2.75%, 市场有融入兴趣在2.75%;

六个月报价在2.90%-2.83%, 市场需求活跃且成交在 2.85%附近;

一年报价 3.05%-2.95%,市场对一年期限询盘极少,今日无成交. CNH 市场平稳.隔夜报价 2.00-1.50%;

一周报价在 2.50%-2.00%;

两周报价 2.50%-2.00%;

一个月报价 2.80%-2.30%;

两个月报价 3.00%-2.50%;

三个月报价 3.10%-2.60%;

六个月报价 3.20%-2.70%,市场有融入兴趣在 3.00%附近;

一年报价 3.40%-2.90%.

9 当日市场价: ONSHORE USD OFFER BID ON/TN 2.53 2.50 1W 2.72 2.63 2W 2.72 2.65 1M 2.70 2.65 2M 2.80 2.70 3M 2.85 2.80 6M 3.05 2.90 1Y 3.40 3.10 OFFSHORE USD OFFER BID ON/TN 2.55 2.52 1W 2.72 2.68 2W 2.73 2.70 1M 2.75 2.70 2M 2.82 2.75 3M 2.90 2.84 6M 2.88 2.82 1Y 3.03 2.93 CNH OFFER BID

10 ON/TN 2.00 1.50 1W 2.50 2.00 2W 2.50 2.00 1M 2.80 2.30 2M 3.00 2.50 3M 3.20 2.60 6M 3.20 2.70 1Y 3.40 3.00 HKD OFFER BID ON/TN 2.00 1.90 1W 2.00 1.90 1M 2.15 2.05 3M 2.25 2.10 6M 2.25 2.15 1Y 2.40 2.25 EUR OFFER BID ON/TN -0.20 -0.40 1W -0.10 -0.20 1M 0.00 -0.15 3M 0.12 0.00 6M 0.18 0.06 1Y 0.25 0.15

11 GBP OFFER BID ON/TN 0.40 0.25 1W 0.65 0.35 1M 0.83 0.72 3M 1.10 0.90 6M 1.35 1.10 1Y 1.55 1.30 AUD OFFER BID ON/TN 1.60 1.30 1W 1.80 1.60 1M 2.05 1.85 3M 2.30 2.10 6M 2.50 2.30 1Y 2.75 2.55 境外美元存单: 期限 价格 3M 2.70 6M 2.76 1Y 2.83 Floating 1Y 3MLibor+32BP 2Y 3MLibor+60BP 3Y 3MLibor+64BP

12 境外人民币存单: 期限 价格 3M 2.71 6M 2.92 1Y 3.18 USD LIBOR & CIROR:

13 感谢对我们公司的关注! 本简评仅供参考,不代表任何交易建议. 货币市场部