PDF《期货公司》

DALIAN COMMODITY EXCHANGE SOYBEAN MEAL OPTIONS 期货公司 豆粕期权业务指南 DALIAN COMMODITY EXCHANGE SOYBEAN MEAL OPTIONS 期货公司 豆粕期权业务指南 目录

第一章 总体要求

一、制度与流程

二、技术系统

三、开通业务权限

第二章 制度与流程准备

一、内部制度

二、风险管理流程

第三章 投资者适当性操作指南

一、投资者适当性要求

二、知识测试

三、适当性评估

四、资料存档要求

五、检查及监管措施

第四章 交易业务指南

一、交易权限管理

二、期权交易可使用的交易指令

三、期权合约月份

四、合约挂盘与增挂

五、交易时间

六、期权询价

第五章 结算业务指南

一、行权与履约

二、期权结算

三、结算风险管理

四、其他注意事项

第六章 监察(风控)业务指南

一、期权风险管理业务指南

二、期权异常交易业务指南

第七章 系统功能要求 附件1 期货公司期权业务开展承诺函 附件2 期权交易权限申请表(样表) 附件3 大连商品交易所期权合约大户报告表

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1 Dalian Commodity Exchange SOYBEAN MEAL OPTIONS 期货公司应当根据交易所豆粕期货期权业务相关规则,制定期权经纪、交易、结算、风 险控制等业务规则,在完成技术系统、业务制度、风险管理和人员配备等相关准备工作后, 方可开展期权交易.

一、制度与流程 期货公司应制定健全的期货期权业务制度和完备的业务流程,包括经纪业务、交易业 务、结算业务、风控业务、客户适当性评估、投资者教育等各个环节,并制定期货期权业务 应急预案,以应对业务中的突发事件,保障业务平稳开展.

二、技术系统

(一)期货公司经纪业务系统应支持客户期权交易权限管理、期权交易及行权、日终结 算、风险控制等业务功能.

(二)期货公司应配置相应的通讯与行情链路.

(三)满足本所期权业务要求的其他技术系统准备.

三、开通业务权限 期货公司参与过豆粕期权仿真交易和交易所组织的期权业务全市场测试,并通过交易所 与证监会派出机构的现场检查.根据《大连商品交易所期权交易管理办法》第二十条,如果 期货公司认为准备充分,可开展期权业务,需向交易所提交承诺函(承诺函格式见附件1),

第一章 总体要求 为规范期权交易行为,保护期权交易当事人的合法权益,维护市场正常秩序,根据《大 连商品交易所期权交易管理办法》、《大连商品交易所期权投资者适当性管理办法》、《大 连商品交易所风险管理办法》、《大连商品交易所套利交易管理办法》、《大连商品交易所 异常交易管理办法(试行)》、《有关监管标 准及处理程序》、《关于有关实际控制关系账 户监管标准的通知》、《关于实际控制关系账户投机持仓合并计算相关规则的通知》等规则 制定本指南.本指南主要针对大连商品交易所(以下简称交易所或本所)豆粕期货期权业务 而制定,仅供期货公司开展豆粕期货期权业务时参考,如有内容与本所业务规则不一致,以 本所业务规则为准.交易所将根据豆粕期权交易的进展情况和规则调整对本指南进行持续更 新和调整. 期货公司豆粕期权业务指南