PDF《期货公司》

2 期货公司豆粕期权业务指南 交易所再为其开通期权业务权限.非期货公司会员做好业务准备后,也需向交易所提交承诺 函,交易所为其开通期权业务权限.权限开通后,期货公司需每日通过会员服务系统向交易 所报备已开通期权交易权限的客户信息. 承诺函加盖公章后将扫描件发送至指定邮箱,并同时将纸质版寄送至大连商品交易所会 员服务部.

一、内部制度 期货公司开展期权业务需建立相关制度流程,或在现有制度流程基础上进行完善.相关 制度流程包含但不限于以下方面:

(一)期权经纪业务管理制度;

(二)期权结算制度;

(三)期权风险管理制度;

(四)期权投资者适当性管理制度;

(五)期权经纪合同、风险揭示书等;

二、风险管理流程 客户参与期权交易,期货公司需严格执行风险管理流程,包括但不限于:

(一)客户资金的风险管理;

(二)客户行权/履约风险管理;

(三)大户报告流程;

(四)强平处理流程等.

第二章 制度与流程准备 期货公司会员应当按照《大连商品交易所期权投资者适当性管理办法》(以下简称《办法》)要求,评估客户的期权认知水平和风险承受能力,选择适当的客户审慎参与期权交 易,不得接受不符合投资者适当性标准的客户从事期权交易,严格执行适当性制度各项要 求.交易所可以根据豆粕期权交易的实际情况,对指南中该部分进行更新和调整.

第三章 投资者适当性操作指南 Dalian Commodity Exchange SOYBEAN MEAL OPTIONS

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一、投资者适当性要求

(一)个人客户 个人客户申请开通期权交易权限,参与期权交易,应当符合下列条件: 1. 开通期权交易权限前

5 个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币

10 万元;

期货公司会员应当确认该个人客户满足以上资金要求,客户保证金账户可用资金余额以 期货公司会员收取的保证金标准作为计算依据;

期货公司会员需打印资金余额证明并加盖期 货公司会员合法有效的印章;

期货公司会员合法有效的印章包括公司公章、期货经纪合同章、开户章、结算章、营业 部章等与期货业务相关的印章,期货公司会员应当根据公司规定使用;

2. 具备期货、期权基础知识,通过交易所认可的知识测试;

客户需在期货公司会员开设的考场,通过登录中国期货业协会的考试平台进行 商品期 货期权投资者适当性在线测试 ,题目数量、测试时间等以期货业协会网站相关说明为准;

客户本人应当亲自参加测试,不得由他人替代;

初期测试分数不得低于90分,交易所可以以通知的形式调整通过测试的最低分数线;

测 试成绩长期有效,并可用于在其他期货公司会员申请开通期权交易权限;

3. 具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易成交记录;

本所暂仅认可豆粕期权仿真交易经历,期权仿真交易记录以交易所仿真会员服务系统的 结果为准.期货公司会员从本所期权仿真环境会服系统查询并打印,同时加盖期货公司会员 合法有效的印章,作为客户期权仿真交易成交记录的证明材料;

客户通过某会员在本所期权仿真系统开户后,该会员可凭该客户的姓名或身份证号查询 其仿真交易经历(包括在其他会员处的仿真交易经历);