DOC《附件3》

附件3 关于流动性风险监测参考指标的说明

一、流动性缺口

(一)流动性缺口是指以合同到期日为基础,按特定方法测算未来各个时间段到期的表内外资产和负债,并将到期资产与到期负债相减获得的差额.

(二)计算公式 未来各个时间段的流动性缺口=未来各个时间段到期的表内外资产-未来各个时间段到期的表内外负债

(三)计算口径 未来各个时间段到期的表内外资产=未来各个时间段到期的表内资产+未来各个时间段到期的表外收入 未来各个时间段到期的表内外负债=未来各个时间段到期的表内负债+未来各个时间段到期的表外支出 在计算到期的表内负债时,活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算.

二、流动性缺口率

(一)流动性缺口率是指未来各个时间段的流动性缺口与相应时间段到期的表内外资产的比例.

(二)计算公式 流动性缺口率=未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产*100%

(三)计算口径 相应时间段到期的表内外资产=相应时间段到期的表内资产+相应时间段到期的表外收入

三、核心负债比例

(一)核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例.

(二)计算公式 核心负债比例=核心负债/总负债*100%

(三)计算口径 核心负债包括距离到期日三个月以上(含)的定期存款和发行债券,以及活期存款中的稳定部分. 总负债是资产负债表中负债总计的余额. 活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算.

四、同业市场负债比例

(一)同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例.

(二)计算公式 同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债*100%

五、最大十户存款比例

(一)最大十户存款比例是指前十大存款客户存款合计占各项存款的比例.

(二)计算公式 最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/各项存款*100%

六、最大十家同业融入比例

(一)最大十家同业融入比例是指商业银行通过同业拆借、同业存放和卖出回购款项等业务从最大十家同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例.

(二)计算公式 最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债*100%

七、超额备付金率

(一)超额备付金率是指商业银行的超额备付金与各项存款的比例.

(二)计算公式 超额备付金=商业银行在中央银行的超额准备金存款+库存现金 超额备付金率=超额备付金/各项存款*100%

八、重要币种的流动性覆盖率

(一)重要币种的流动性覆盖率是指对某种重要币种单独计算的流动性覆盖率.

(二)计算公式 同流动性覆盖率.