DOC《RESSET高频数据库系统》

1 数值 10.4 元 离成交价最近的买价. Bidpr2 买价2 Bid Price

2 数值 10.4 元 离成交价第2近的买价. Bidpr3 买价3 Bid Price

3 数值 10.4 元 离成交价第3近的买价. Bidpr4 买价4 Bid Price

4 数值 10.4 元 离成交价第4近的买价. Bidpr5 买价5 Bid Price

5 数值 10.4 元 离成交价第5近的买价. Bidvol1 买入数量1 Bid Volume

1 数值 16. 股 买价1对应的买入数量. Bidvol2 买入数量2 Bid Volume

2 数值 16. 股 买价2对应的买入数量. Bidvol3 买入数量3 Bid Volume

3 数值 16. 股 买价3对应的买入数量. Bidvol4 买入数量4 Bid Volume

4 数值 16. 股 买价4对应的买入数量. Bidvol5 买入数量5 Bid Volume

5 数值 16. 股 买价5对应的买入数量. Askpr1 卖价1 Ask Price

1 数值 10.4 元 离成交价最近的卖价. Askpr2 卖价2 Ask Price

2 数值 10.4 元 离成交价第2近的卖价. Askpr3 卖价3 Ask Price

3 数值 10.4 元 离成交价第3近的卖价. Askpr4 卖价4 Ask Price

4 数值 10.4 元 离成交价第4近的卖价. Askpr5 卖价5 Ask Price

5 数值 10.4 元 离成交价第5近的卖价. Askvol1 卖出数量1 Ask Volume

1 数值 16. 股 卖价1对应的卖出数量. Askvol2 卖出数量2 Ask Volume

2 数值 16. 股 卖价2对应的卖出数量. Askvol3 卖出数量3 Ask Volume

3 数值 16. 股 卖价3对应的卖出数量. Askvol4 卖出数量4 Ask Volume

4 数值 16. 股 卖价4对应的卖出数量. Askvol5 卖出数量5 Ask Volume

5 数值 16. 股 卖价5对应的卖出数量. 市场买卖指标 Trdirec 买卖方向 Trade Direction 字符 1. B―买方主动成交;

S―卖方主动成交;

F―无法确定买卖方向. 计算方法见注释1. Respread 相对买卖报价差 Relative Spread 数值 12.8 元 计算方法 (买价1-卖价1)/(0.5*(买价1+卖价1)). Reeffspread 相对有效买卖报价差 Relative Effective Spread 数值 12.8 元 计算方法 2*| 成交价-0.5*(买价1+卖价1)|(0.5*(买价1+卖价1)). Depth1 深度1 Depth1 数值 18.2 元 计算方法 买价1*买入数量1+卖价1*卖出数量1. Depth2 深度2 Depth2 数值 18.2 元 计算方法 ∑(买价*买入数量+卖价*卖出数量). 特殊计量单位说明: 1. 沪市债券 债券高频数据,沪市按手算,1手等于10只,即,沪市债券高频数据的 数量 都要再乘以10. 2. 回购 回购高频数据,相关价格都要除以100才是小数,现在是用%表示. 3. 沪市权证 沪市权证高频数据,从'

3mar2006'

开始,所有 数量 都要乘以100. 2006年3月3日以前,上海证券交易所实时行情中权证产品总成交量以份为单位.2006年3月2日,因上市的招行认沽权证成交量巨大,导致其行情显示时总成交量字段溢出,致使其总成交量显示异常.因此海证券交易所在2006年3月2日发了一个《关于实时行情中权证产品总成交量显示单位变更的通知》,决定自2006年3月3日起,上海证券交易所对外发布的实时行情中,所有权证产品的各总成交数量显示(即show2003.dbf文件的S11字段),由原以份为单位改为以百份为单位,余量四舍五入.其余行情数据显示单位不变 注释1 Trdirec 买卖方向计算方法 第一步,如果 成交价>

0.5*(前一笔买一价+前一笔卖一价),则为买方主动成交;

如果 成交价0.5*(前第二笔买一价+前第二笔卖一价),则为买方主动成交;

如果 成交价0.5*(前第三笔买一价+前第三笔卖一价),则为买方主动成交;

如果 成交价0.5*(前一笔买一价+前一笔卖一价),则为买方主动成交;