DOC《中加货币市场基金》

中加货币市场基金 2017年第3季度报告 2017年09月30日 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月26日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

??基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. ??基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书. ??本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2017年07月01日起至2017年09月30日止. §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况(转型后) 基金简称 中加货币 场内简称 - 基金主代码

000331 交易代码 - - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月21日 报告期末基金份额总额 26,287,102,253.47份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的现金收益. 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益.主要投资策略包括:(1)短期利率水平预期策略;

(2)收益率曲线分析策略;

(3)组合剩余期限策略、期限配置策略;

(4)类别品种配置策略;

(5)滚动投资策略;

(6)流动性管理策略 业绩比较基准 七天通知存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,平均剩余期限控制在120天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品.本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金. 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金保证人 - 下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属分级基金场内简称 - - 下属分级基金的交易代码

000331 000332 报告期末下属分级基金的份额总额 1,502,762,788.92份24,784,339,464.55份 下属分级基金的风险收益特征 - - 境外投资顾问 英文名称:$tp0242 中文名称:$tp0241 境外资产托管人 英文名称:$tp0254 中文名称:$tp0253 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 $tp2607 基金主代码 $tp2608 基金运作方式 $tp2609 基金合同生效日 $tp2610 基金份额上市的证券交易所 $tp2611 上市日期 $tp2612 基金管理人名称 $tp2613 基金托管人名称 $tp2614 $tp2576 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 $tp2616 投资策略 $tp2617 业绩比较基准 $tp2618 风险收益特征 $tp2619 $tp2577 2.1 基金基本情况(转型前) 基金简称 $q_tp0011 场内简称 $q_tp3214 基金主代码 $q_tp0012 交易代码 $q_tp0014 $q_tp0015 基金运作方式 $q_tp0017 基金合同生效日 $q_tp0018 报告期末基金份额总额 $q_tp1702份 投资目标 $q_tp0035 投资策略 $q_tp0041 业绩比较基准 $q_tp0062 风险收益特征 $q_tp0063 基金管理人 $q_tp0186 基金托管人 $q_tp0213 基金保证人 $q_tp0264 境外投资顾问 英文名称:$q_tp0242 中文名称:$q_tp0241 境外资产托管人 英文名称:$q_tp0254 中文名称:$q_tp0253 $q_tp1752 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 $q_tp2607 基金主代码 $q_tp2608 基金运作方式 $q_tp2609 基金合同生效日 $q_tp2610 基金份额上市的证券交易所 $q_tp2611 上市日期 $q_tp2612 基金管理人名称 $q_tp2613 基金托管人名称 $q_tp2614 $q_tp2576 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 $q_tp2616 投资策略 $q_tp2617 业绩比较基准 $q_tp2618 风险收益特征 $q_tp2619 $q_tp2577 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日-2017年09月30日) 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 14,525,778.63 323,017,785.44 2.本期利润 14,525,778.63 323,017,785.44 3.期末基金资产净值 1,502,762,788.92 24,784,339,464.55 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等. 主要财务指标_上期 单位:人民币元 $scsqfjzycwzb $bp0515 3.1 主要财务指标(转型前) 单位:人民币元 $q_scfjzycwzb $q_tp0515 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加货币A净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 过去三个月 0.9738% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.6282% 0.0006% 中加货币C净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 过去三个月 1.0346% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.6890% 0.0006% 注:本基金(包括中加货币A和中加货币C)的收益分配是按月结转. 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 $q_scfjjzbx $q_tp0525 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 $q_tp0533 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 投资研究部副总监兼固定收益部总监、本基金基金经理 2013-10-21 -

9 英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位.2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员.2013年加入中加基金管理有限公司,现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金基金经理(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月28日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今). 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 $tp0565 $tp0566 $tp0567 $tp0568 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为.基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定. 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控.公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系........