DOC《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金》

42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

43 9 开放式基金份额变动

43 10 重大事件揭示

43 10.1 基金份额持有人大会决议

43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

43 10.4 基金投资策略的改变

44 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

44 10.8 其他重大事件

45 11 备查文件目录

45 11.1 备查文件目录

45 11.2 存放地点

45 11.3 查阅方式

46 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 基金简称 广发百发100指数 基金主代码

000826 交易代码

000826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月30日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,996,744,209.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发百发100指数A 广发百发100指数E 下属分级基金的交易代码

000826 000827 报告期末下属分级基金的份额总额 774,984,585.35份1,221,759,624.01份2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证百度百发策略100指数的有效跟踪. 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权重构建指数化投资组合. 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%*中证百度百发策略100指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后). 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金.本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 张志永 联系电话 020-83936666 021-62677777-212004 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 95105828,020-83936999

95561 传真 020-89899158 021-62159217 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 福建省福州市湖东路154号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 上海市江宁路168号兴业大厦20楼 邮政编码

510308 200041 法定代表人 王志伟 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日至2015年6月30日) 广发百发100指数A 广发百发100指数E 本期已实现收益 665,813,571.83 1,011,071,239.40 本期利润 540,567,737.23 771,223,715.28 加权平均基金份额本期利润 0.5909 0.5742 本期加权平均净值利润率 42.03% 40.55% 本期基金份额净值增长率 54.38% 54.19% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 广发百发100指数A 广发百发100指数E 期末可供分配利润 315,211,193.56 495,156,759.67 期末可供分配基金份额利润 0.4067 0.4053 期末基金资产净值 1,090,195,778.91 1,716,916,383.68 期末基金份额净值 1.407 1.405 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 广发百发100指数A 广发百发100指数E 基金份额累计净值增长率 81.09% 80.86% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数). 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发百发100指数A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -11.73% 4.06% -9.86% 3.68% -1.87% 0.38% 过去三个月 19.22% 3.02% 24.17% 2.79% -4.95% 0.23% 过去六个月 54.38% 2.43% 62.49% 2.26% -8.11% 0.17% 自基金合同生效起至今 81.09% 2.23% 95.44% 2.12% -14.35% 0.11% 广发百发100指数E 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -11.80% 4.05% -9.86% 3.68% -1.94% 0.37% 过去三个月 19.15% 3.02% 24.17% 2.79% -5.02% 0.23% 过去六个月 54.19% 2.43% 62.49% 2.26% -8.30% 0.17% 自基金合同生效起至今 80.86% 2.23% 95.44% 2.12% -14.58% 0.11% 注:(1)业绩比较基准:95%*中证百度百发策略100指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后). (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年10月30日至2015年6月30日) 广发百发100指数A 广发百发100指数E 注:(1)本基金合同生效日期为2014年10月30日,至披露时点本基金成立未满一年. (2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定.