DOC《新华行业周期轮换混合型证券投资基金》

7 国际金融硕士,历任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员,基金经理助理. 路文韬 本基金基金经理,新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理. 2015-09-15 2018-07-31

11 金融与投资硕士,历任北京兴创投资有限公司项目经理,华夏基金管理有限公司策略分析师,先后负责通信、电子、传媒、计算机、家电等多个行业的研究,信达证券股份有限公司投资经理. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,新华基金管理股份有限公司作为新华行业周期轮换混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益.运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为. 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》.制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节. 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块.根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易. 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配.如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果.如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议.对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据 时间优先、价格优先 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会. 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况. 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度A股市场继续低位震荡,科技、消费、周期等板块机会均不明显.期内,本基金仓位变化不大.配置方面,以优质消费品公司以及低估值品种为主,重点配置食品、银行、公用事业、家电、地产等板........