DOC《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金》

南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) (2018年第2号) 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 截止日:2018年12月09日 目录 §1 绪言

4 §2 释义

5 §3 基金管理人

9 §4 基金托管人

19 §5 相关服务机构

24 §6 基金的募集

69 §7 基金合同的生效

70 §8 基金份额的申购和赎回

71 §9 基金的投资

82 §10 基金的财产

93 §11 基金资产估值

95 §12 基金的收益与分配

100 §13 基金的费用与税收

102 §14 基金的会计与审计

104 §15 基金的信息披露

105 §16 风险揭示

110 §17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

113 §18 基金合同的内容摘要

116 §19 基金托管协议的内容摘要

133 §20 基金份额持有人服务

147 §21 其他应披露事项

149 §22 招募说明书存放及其查阅方式

150 §23 备查文件

151 重要提示 本基金经中国证监会2009年10月13日证监许可[2009]1066号文核准募集,并于2009年12月9日成立.

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险: 本基金为目标ETF的联接基金,通过投资目标ETF紧密深证成份指数的表现,与目标ETF在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别等.投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本招募说明书已经本基金托管人复核.本招募说明书所载内容截止日为2018年12月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计). §1 绪言 本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准. 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. §2 释义 在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 本合同、《基金合同》 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《流动性风险规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 元 中国法定货币人民币元 招募说明书 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》 《业务规则》 《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 南方基金管理股份有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ETF联接基金 是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下简称目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金.以下简称 联接基金 目标ETF 指深证成份交易型开放式指数证券投资基金(简称深成ETF) 标的指数 指深圳证券交易所编制并发布的深证成份指数及其未来可能发生的变更 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的日期 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日) 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为. 前端收费 指基金投资者在申购基金的同时交纳申购费用 后端收费 指基金投资者在申购基金时可以先不支付申购手续费用,而在赎回时支付,申购费率随持有基金年限的增加而降低,直至为零 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为 巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等.法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定 货币市场工具 现金;