DOC《NGES交易系统》

第一章引入NGES交易系统的两个接口,TraderAPI用于会员系统下达交易、控制和查询指令,接收私有流(含报单插入、报单操作响应和成交回报)、公共流(市场控制提示)、响应流和查询流(查询结果);

MduserAPI用于会员系统和行情转发商系统接收行情流.

第二章介绍了两个API之后使用的通信协议FTD(Futures Trading Data Exchange Protocol),重点说明了数据流.

第三章介绍了两个API对应于不同类型应用的编程接口.

第四章介绍了API的工作模式,包括线程之间的通信、心跳机制和私有流信息传输的可靠性实现. 作为NGES交易系统的接口基础,TraderAPI和MduserAPI的用户应该仔细阅读第一部分内容. 介绍 背景 上海期货交易所于2006年11月3日成功上线了 新一代交易所系统 (简称NGES)的第一阶段项目,其中包括交易系统(简称NGES交易系统).NGES交易系统使用了开放的主流平台,可以运行在Unix和Windows操作系统上. 在中国证监会信息中心的统一领导下,上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所联合研究了期货交易数据交换标准(Futures Trading Data Exchange Protocol,简称FTD或者FTD协议).中国证监会于2005年3月25日发布了FTD(JR/T 0016-2004),并于同日作为行业标准实施. NGES交易系统本质上使用FTD作为会员远程交易的主接入协议,FTD协议体系较为复杂,为简化会员端远程交易系统的开发难度,同时也为提高交易系统运行的可靠性,交易所不建议会员的远程交易系统(简称会员系统或者会员端)直接使用FTD协议接入NGES交易系统.为此,上海期货交易所发布了NGES交易系统的交易API接口(简称NGES TraderAPI或者TraderAPI)和行情API接口(简称NGES MduserAPI或者MduserAPI). 会员系统调用TraderAPI即可完........