DOC《华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金》

华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告 摘要 2018年6月30日 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2018年8月24日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止. 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文. 基金简介 基金基本情况 基金简称 华商瑞鑫定期开放债券 基金主代码

002924 交易代码

002924 基金运作方式 契约型、定期开放式,本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次. 基金合同生效日 2016年8月24日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 170,674,711.91份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金重点进行债券投资,并通过积极的资产配置,以及主动的个券选择,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值. 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会.在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益.在投资策略选择上,本基金重点关注期限策略及利差策略.同时本基金在债券投资的基础上将适度参与股票投资,把握较确定性的投资机会,在得到稳定收益的同时,以期获得超过业绩比较基准的收益. 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 田青 联系电话 010-58573600 010-67595096 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话

4007008880 010-67595096 传真 010-58573520 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)本期已实现收益 -2,531,726.65 本期利润 -9,442,264.63 加权平均基金份额本期利润 -0.0553 本期基金份额净值增长率 -5.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润 0.0199 期末基金资产净值 174,064,113.56 期末基金份额净值 1.020 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数. 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.78% 0.77% 0.67% 0.06% -1.45% 0.71% 过去三个月 -2.39% 0.65% 2.16% 0.10% -4.55% 0.55% 过去六个月 -5.12% 0.68% 4.35% 0.08% -9.47% 0.60% 过去一年 0.20% 0.50% 4.21% 0.07% -4.01% 0.43% 自基金合同生效起至今 2.00% 0.39% 2.59% 0.08% -0.59% 0.31% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:①本基金合同生效日为2016年8月24日. ②根据《华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于国内依法发行固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转债、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具,本基金还可投资依法上市发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制),本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%.其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%.本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,本基金在封闭期内不受以上5%限制.根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求.本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定. 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币.公司注册地北京. 截至2018年6月30日,本公司旗下共管理四十五只基金产品,分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金. 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张永志 基金经理 2016年8月24日-12 男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格.1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;