DOC《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金》

嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 2017年第4季度报告 2017年12月31日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2018年1月22日§1 重要提示 §2 基金产品概况 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.

1 主要财务指标 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.5 报告期内基金的业绩表现 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.10.3 本期国债期货投资评价 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库.如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 5.11.3 其他资产构成 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 §6 开放式基金份额变动 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.2 存放地点 10.3 查阅方式 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告期中的财务资料未经审计. 本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止. 基金产品概况 ? 基金简称 嘉实沪港深精选股票 基金主代码