DOC《大连商品交易所交易细则》

第四章? 价格第三十七条? 交易所应及时发布以下与交易有关的信息:

(一)开盘价.开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格.集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价.第一笔成交价格按《大连商品交易所交易规则》第六十条规定确定,此时前一成交价为上一交易日收盘价.

(二)收盘价.收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格.

(三)最高价.最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格.

(四)最低价.最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格.

(五)最新价.最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格.

(六)涨跌.涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差.

(七)最高买价.最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格.

(八)最低卖价.最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格.

(九)申买量.申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量.

(十)申卖量.申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量. (十一)结算价.结算价是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价.当日无成交的,以上一交易日的结算价作为当日结算价.结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和确定下一交易日涨跌停板额的依据. (十二)成交量.成交量是指某一合约在当日所有成交合约的双边数量. (十三)持仓量.持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量. 第三十八条? 基本交易指令的种类:

(一)限价指令:指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令;

(二)市价指令:指执行时自动以同方向停板价格参与交易的指令;

(三)市价止损(盈)指令:指当市场价格触及客户预先设定触发价格时,指令立即转为市价指令;

(四)限价止损(盈)指令:指当市场价格触及客户预先设定触发价格时,指令立即转为限价指令;

(五)交易所规定的其他指令. 会员可以在交易开市之前或交易过程中预先制作预备指令,预备指令进入到交易系统后即为相应的基本交易指令. 黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯合约交易指令每次最大下单数量为1000手,玉米合约交易指令每次最大下单数量为2000手. 第三十九条 基本交易指令可以附加立即全部成交否则自动撤销和立即成交剩余指令自动撤销两种指令属性. 第四十条 交易所对指定合约提供套利交易指令,指令内各成分合约按规定比例同时成交.套利指令分为同品种跨期套利和跨品种套利指令,各指令具体内容如下: 名称交易方式(从买方角度) 报价方式 同品种跨期套利交易指令 买入近月份合约,卖出同等数量远月份合约. 买(卖)套利价格 = 近月合约买(卖)申报价格 C 远月合约卖(买)申报价格 两个品种间套利交易指令 买入某品种某月份合约,卖出另一品种相同或不同月份合约. 买(卖)套利价格 = 第一品种买(卖)申报价格-第二品种卖(买)申报价格 压榨利润套利交易指令 卖大豆合约、买相同月份或不同月份豆粕和豆油合约 买(卖)套利价格 = 豆粕合约买(卖)申报价格+豆油合约买(卖)申报价格-大豆合约卖(买)申报价格 套利交易指令只能为限价指令,并且不能附加任何指令属性. 第四十一条? 开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行,其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间. 交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示. 第四十二条? 集合竞价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量.高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交;