DOC《中加丰尚纯债债券型证券投资基金》

中加丰尚纯债债券型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年09月30日 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月26日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

??基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. ??基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书. ??本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2017年07月01日起至2017年09月30日止. §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况(转型后) 基金简称 中加丰尚纯债债券 场内简称 - 基金主代码

003155 交易代码 - - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月19日 报告期末基金份额总额 3,413,680,744.62份 投资目标 力争在控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报. 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例. 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金. 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金保证人 - 境外投资顾问 英文名称:$tp0242 中文名称:$tp0241 境外资产托管人 英文名称:$tp0254 中文名称:$tp0253 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 $tp2607 基金主代码 $tp2608 基金运作方式 $tp2609 基金合同生效日 $tp2610 基金份额上市的证券交易所 $tp2611 上市日期 $tp2612 基金管理人名称 $tp2613 基金托管人名称 $tp2614 $tp2576 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 $tp2616 投资策略 $tp2617 业绩比较基准 $tp2618 风险收益特征 $tp2619 $tp2577 2.1 基金基本情况(转型前) 基金简称 $q_tp0011 场内简称 $q_tp3214 基金主代码 $q_tp0012 交易代码 $q_tp0014 $q_tp0015 基金运作方式 $q_tp0017 基金合同生效日 $q_tp0018 报告期末基金份额总额 $q_tp1702份 投资目标 $q_tp0035 投资策略 $q_tp0041 业绩比较基准 $q_tp0062 风险收益特征 $q_tp0063 基金管理人 $q_tp0186 基金托管人 $q_tp0213 基金保证人 $q_tp0264 境外投资顾问 英文名称:$q_tp0242 中文名称:$q_tp0241 境外资产托管人 英文名称:$q_tp0254 中文名称:$q_tp0253 $q_tp1752 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 $q_tp2607 基金主代码 $q_tp2608 基金运作方式 $q_tp2609 基金合同生效日 $q_tp2610 基金份额上市的证券交易所 $q_tp2611 上市日期 $q_tp2612 基金管理人名称 $q_tp2613 基金托管人名称 $q_tp2614 $q_tp2576 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 $q_tp2616 投资策略 $q_tp2617 业绩比较基准 $q_tp2618 风险收益特征 $q_tp2619 $q_tp2577 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日-2017年09月30日) 1.本期已实现收益 26,792,764.12 2.本期利润 19,115,330.25 3.期末基金资产净值 3,440,132,211.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 4.期末基金资产净值 3,440,132,211.86 5.期末基金份额净值 1.0077 3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 4.期末基金资产净值 3,440,132,211.86 5.期末基金份额净值 1.0077 3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 4.期末基金资产净值 3,440,132,211.86 5.期末基金份额净值 1.0077 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 主要财务指标_上期 单位:人民币元 $scsqfjzycwzb $bp0515 3.1 主要财务指标(转型前) 单位:人民币元 $q_scfjzycwzb $q_tp0515 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 过去三个月 0.56% 0.03% -0.15% 0.03% 0.71% - 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:

1、本基金基金合同于2016年8月19日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年.

2、根据基金合同的约定,本基金建仓期6个月.截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定. 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 $q_scfjjzbx $q_tp0525 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 $q_tp0533 3.3其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨宇俊 本基金基金经理 2016-08-19 -

9 金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验.曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作.2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格.现任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今).

1、任职日期说明:杨宇俊的任职日期以本基金基金合同生效公告为准.

2、离任日期说明:无.

3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定.

4、本基金无基金经理助理. 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 $tp0565 $tp0566 $tp0567 $tp0568 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为.基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定. 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控.公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送.本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为. 4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查.同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,定期对组合间的同向交易进行分析.本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易.投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性,未出现异常交易的情况. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为.基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定. 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控.公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送.本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为. 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔........