PDF《|分数 I》

试卷代号:

1344 座位号E口 国家开放大学(中央广播电视大学 )

20 1 4年春季学期"开放本科"期末考试 金融凤险管理试题

2014 年7 月 |题号|一|二|三|四|五|六|总分| |分数 I I I I I I I I |得分|评卷人 II

一、单项选择 锦噩{每匾

1 分.

~点盯共知灿1ωO1. ( )λ , 是指 因交易双方元法履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失 的 可能性 . A. 信用 风险B. 利率风险 c. 操作 风险 B 政策 风险 2. 贴现发行债券的到 期 收益率与 当 期债券价格 的关系是 ( ). A. 正向相关 且反向相关 C 不相关 D .不确 定3. 在贸易融资业务 中,资金可能 出 现风险 的征兆不包括 ( ). A. 信用 问题B.操作 问题c. 汇率 问题 B 利率 问题 4. 外债总量管理 的 常用 指标不包括 ( ). A. 负 债率 B .债务率 C 偿债率 B 长期债务 5. 目 前常用 的 信用衍生产品不包括 ( ). A.保证 B.信用违约期权 c. 信用 联系 票据 D. 总收益互换 6. 证券公司 因 交易 契约 中 的一方无法履行业务而产生 的 风险是 〈 λ A. 市场风险 B. 信用风险 c. 操作风险 D. 法律风险 7. 信用社 出 现没有偿债能力 的可能性 的风险是 ( ). A. 信用风险 B .流动性风险 c. 操作风险 D. 资本金风 险1498 8. 假设现在的1 年期 存款利 率为20% , 我们 想在银行 存入 一 笔钱 , 使得1 年后连本带 息 能有 900元.那么,我们现在该存入( )元钱. A.

600 C.

750 B.

700 D.

900 9. 确定风险暴露是否 在银行 的承受 能力 之内,这属 于网络银行风 险 管理 中的(). A. 评估风 险B. 管理风 险c. 控制 风险 D. 监控风险 10. 金融系 统性风 险是交易伙伴 的()与流动性、偿付能力相互作用的结果. A. 结算风险B. 信用 风险c.操作风险 D.法律风险 |得分|评卷人| I I I

二、多项选择题{每题 2分,共10分}

1 1. 按金融风险程度划 分可将风险划 分为 ( A. 高度金 融风险 c.低度金融风险 E. 宏 观金融风险 12. 商业银行金融风险分散 的内容包括 〈 A. 资产种类上 的分散 B. 资产 币 别上 的分散 c. 资产期 限结构上 的 分散 D. 贷款对象上 的分散 E. 通过银 团 贷款在贷款人上 的分散 13. 根据资产负 债管理理论 , 资产负 债管理应遵循 的原则 包括 ( A. 规模对称原则B. 结构对称原则 c.速度对称原则 D.目标互补原则 E. 资产分散化原则 14. 广义 的操作风 险概念把除 ( A. 交易 风险 c. 市场风 险E. 法律风 险险险风风.融融〉金金度观中微BD 〉以外的所有风险都视为操作风险. B. 经济风险 D. 信用 风险

1499 15. 期权 的时间价值 的 主要取决 因素是(A. 协议价格 c. 期权价格 E. 利率的高低 性动限波期的的产约.资合)的权标期BD |得分|评卷人| I I I

三、判断题{每题 1分,共 5分} 16. 预期 收入理论实 际上 是一种关于资产选择 的 理论 . ( ) 17. 如果借款者预期 借款成本会 上升,那么为了规避这种风险,他应该卖 出远期利率协 定.( ) 18. 单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的 、可 以定量界定的数量关系 . ( ) 19. 保险公司保险业务的风险包括保险产品风险 、承保风险和理赔风险. ( ) 20. 基金经理在投资活动 中一般设有止损位 ,这个损失的限度可 由基金经理随时确定 . ( ) |得分|评卷人| I I I

四、计算题{每题

1 5分,共30分}

2 1. 某银行 的利率敏感性资产平均持续期 为5 年,利率敏感性 负 债平均持续期 为4 年,利率敏感性资产现值为 2500亿,利率敏感性负债现值为 2000亿. (1)持续期缺口的计算公式是什么? (2) 持续 期缺口是多 少年?(3) 在这样 的缺 口下,其未来利 润下 降的风险 , 是表现在利率上升 时,还是表现在利率下 降时? 22. 假设某投 资 者在年初投资本金20 万元 , 他用 这笔资金 正好买 入一张 为期1 年的面额 为20万元的债券,债券票面利率为