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华安宏利股票型证券投资基金

2007 年年度报告

1 华安宏利股票型证券投资基金

2007 年年度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 签发日期:二八年三月二十七日 华安宏利股票型证券投资基金

2007 年年度报告

2

一、 重要提示

3

二、 基金产品概况

3

1、基金概况.

3

2、基金的投资.3

3、基金管理人.4

4、基金托管人.4

5、信息披露.4

6、其他有关资料

4

三、 主要财务指标和基金净值表现

5

1、新会计准则下基金近三年主要财务指标

5

2、净值表现.5

3、过往三年基金收益分配情况.7

四、 管理人报告

7

1、基金管理人和基金经理简介.7

2、基金运作合规性声明.7

3、基金经理工作报告

8

4、内部监察报告

8

五、 托管人报告

9

六、 审计报告

9

七、 财务会计报告

10

(一)、资产负债表.11

(二)、利润表

12

(三)、所有者权益(基金净值)变动表.12

(四)、会计报表附注

13

八、 投资组合报告

30

(一)、 报告期末基金资产组合

30

(二)、 报告期末股票投资组合

30

(三)、 报告期末股票明细

31

(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动

33

(五)、 报告期末债券投资组合

38

(六)、 报告期末前五名债券明细.38

(七)、 报告期末权证投资组合

38

(八)、 资产支持证券投资组合

39

(九)、 投资组合报告附注

39

九、 基金份额持有人户数和持有人结构

40

十、 开放式基金份额变动

40 十

一、 重大事件

40 十

二、 备查文件目录

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2007 年年度报告

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一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008 年3月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在做出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本年度报告的财务报表部分已经审计.

二、 基金产品概况

1、基金概况 基金名称: 华安宏利股票型证券投资基金 基金简称: 华安宏利 交易代码:

040005 深交所行情代码:

160406 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日:

2006 年9月6日期末基金份额总额: 5,237,124,136.00 份 基金存续期: 不定期

2、基金的投资 投资目标: 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收 益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产 的稳定增值. 投资策略: 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的 方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开 发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客 观. 业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=中信标普

300 指数 收益率*90%+同业存款利率*10% 华安宏利股票型证券投资基金

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4 风险收益特征: 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金 的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证 券投资基金中的中高风险品种.本基金力争在科 学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的稳 定增值.

3、基金管理人 基金管理人: 华安基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东南路

360 号新上海国际大厦

38 楼 (邮政编码:200120) 办公地址: 上海市浦东南路

360 号 新上海国际大厦

2 楼、37 楼、38 楼 (邮政编码:200120) 法定代表人: 俞妙根 总经理: 俞妙根 信息披露负责人: 冯颖 联系

电话: 021-38969999 传真: 021-68863414 电子

邮箱: [email protected] 客户服务热线: 021-68604666,40088-50099

4、基金托管人 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司(简称 建设银行 ) 注册地址: 北京市西城区金融大街

25 号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街

1 号院

1 号楼 (邮政编码:100032) 法定代表人: 郭树清 信息披露负责人: 尹东 联系

电话: 010-67595003 传真: 010-66275833 电子

邮箱: [email protected]

5、信息披露 信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn 报告置备地点: 上海市浦东南路

360 号新上海国际大厦

38 楼

6、其他有关资料 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址: 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 登记注册机构: 华安基金管理有限公司 华安宏利股票型证券投资基金

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5 办公地点: 上海市浦东南路

360 号新上海国际大厦

38 楼

三、 主要财务指标和基金净值表现 (除特殊注明外,单位:人民币元)

1、新会计准则下基金近三年主要财务指标 序号 主要财务指标

2007 年2006 年9月6日至

2006 年12 月31 日1本期利润 8,206,673,812.37 659,838,721.04

2 本期利润扣减本期公允价 值变动损益后的净额 5,326,140,112.38 198,999,915.59

3 加权平均份额本期利润 1.9197 0.3929

4 期末可供分配利润 4,853,453,148.26 193,620,677.62

5 期末可供分配份额利润 0.9267 0.1182

6 期末基金资产净值: 16,640,603,735.18 2,289,236,064.30

7 期末基金份额净值: 3.1774 1.3976

8 加权平均净值利润率 72.56% 34.89%

9 本期份额净值增长率 166.25% 39.76%

10 份额累计净值增长率 272.11% 39.76% 提示:

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换 费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.

2、2007 年7月1日基金实施新会计准则后,原 基金本期净收益 名称调整 为 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ,原 加权平均基金份额本期 净收益 =第2项/(第1项/第3项).

2、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.88% 1.64% -3.14% 1.76% 2.26% -0.12% 过去六个月 34.11% 1.74% 36.94% 1.85% -2.83% -0.11% 过去一年 166.25% 2.10% 145.35% 2.06% 20.90% 0.04% 自基金合同 生效起至今 272.11% 1.91% 263.53% 1.88% 8.58% 0.03% B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 华安宏利股票型证券投资基金

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6 华安宏利份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图 2006/9/6--2007/12/31 -20% 20% 60% 100% 140% 180% 220% 260% 300% 2006年9月6日2006年11月25日2007年2月13日2007年5月4日2007年7月23日2007年10月11日2007年12月30日 华安宏利 业绩基准 C、图示基金过往三年每年的净值增长率 基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率对比图 华安宏利净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 2006年9月6日(基金合同生效日) 至2006年12月31日2007年 华安宏利 业绩基准 华安宏利股票型证券投资基金

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3、过往三年基金收益分配情况 年度 每10 份基金份额分红数 备注

2006 年9月6日(基金合同生 效日)至2006 年12 月31 日无2007 年3.90 元 合计 3.90 元

四、 管理人报告

1、基金管理人和基金经理简介 (1)基金管理人 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于

1998 年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总 部设在上海陆家嘴金融贸易区.目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国 际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限 公司和上海沸点投资发展有限公司. 截至

2007 年12 月31 日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺

2 只封闭 式证券投资基金, 华安创新、 华安中国 A 股、 华安富利、 华安宝利、 上证 180ETF、 华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安国际配置(QDII)等9只开放式 基金,管理资产规模达到

1074 亿人民币、1.31 亿美元. (2)基金经理 尚志民先生:工商管理硕士,11 年证券、基金从业经验,曾在上海证券报 研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后 担任公司研究发展部高级研究员,1999 年6月至

2001 年9月担任基金安顺的基 金经理,2000 年7月至

2001 年9月担任基金安瑞的基金经理,2001 年9月至

2003 年9月担任华安创新的基金经理,2003 年9月至今担任基金安顺的基金经 理,2006 年9月至今担任华安宏利的基金经理,现任基金投资部总经理. 汪光成先生,管理学博士,持有基金从业资格证书,6 年证券、基金行业从 业经历,曾在深圳华为公司工作,2002 年1月加入华安基金管理有限公司后, 曾先后在战略策划部、研究发展部工作,从事数量分析和行业研究工作.2008 年2月至今担任基金安顺和华安宏利的基金经理.

2、基金运作合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证 券投资基金基金合同》 、 《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》 等有关基金 法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制 风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形. 华安宏利股票型证券投资基金

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3、基金经理工作报告

2007 年,在国内........