PDF《重要提示》

运用利率掉期、远期等金融衍生产品工具的组合, 实现市场风险转移和对冲,以有效控制全行市场风险;

采取敏感性分析、限 额管理管理以及利用外汇衍生品进行风险对冲等措施将汇率风险控制在我 行可接受的风险范围之内. 我行已建立了一套与市场风险内部模型配套的政策体系;

完善交易对手 信用风险监测及计量体系,实现对特定风险及衍生产品表外风险暴露计量. 全面实施包括各类敞口、敏感性、止损在内的限额管理,加强创新业务领域 的风险管理配套,及时跟进债券交易及做市、上清所业务、人民币外汇期权 等资金创新业务,加强政策引导,开展风险评估,积极支持资金产品创新.

9 近年来我行紧密跟踪市场风险暴露及市场变化趋势, 加强动态监测与风 险预判;

推动境外分行、并表机构的市场风险归口管理;

持续完善市场风险 的识别、 计量、 监控和报告体系;

加强研究和审核, 保障我行资金类新产品、 新业务平稳开展;

将可能由市场风险引起的交易对手信用风险纳入日常监测 体系,确保市场风险整体可控,有力地支持我行业务创新和转型发展.我行 新资本协议实施工作有序推进,市场风险内部模型系统成功上线,按期向监 管机构提交新资本协议市场风险合规达标预评估申请. 3.流动性风险 流动性风险是指我行不能按时履行付款承诺或填补资金缺口的风险. 对策: 报告期内, 我行资产负债流动性保持合理状态, 但受政策面影响, 市场流动性波动较大.我行以现金流管理为主要目标,运用资金预算和累计 现金流缺口表等多种工具对全行流动性进行管理,积极关注宏观经济变化, 把握信贷政策和货币政策的调控节奏, 结合自身资产负债结构和资金总体平 衡状况,及时调整我行现金流缺口的方向、规模和结构,积极防范流动性风 险,业务经营总体稳健,流动性水平保持合理充裕. 截至2012年6月30日,我行人民币流动性比例为38.65%,较2011年末下 降4.15个百分点;

外币流动性比例为114.35%,较2011年末提高46.28个百分 点.人民币存贷比为70.34%,较2011年末下降1.14个百分点;

外币存贷比为 59.66%, 较2011年末下降15.20个百分点. 人民币中长期贷款比例为46.20%, 较2011年末下降4.10个百分点;

外币中长期贷款比例为19.41%,较2011年末 提高1.44个百分点.我行在人民银行人民币超额备付率维持在2.80%左右. 我行的整体流动性情况良好. 在负债业务方面, 通过调整内部资金转移价格等多种方式积极拓展基础 性存款,坚持负债来源的多样性,推进同业存款等主动型负债业务的发展, 2012年上半年我行定期存款和同业存款占比上升, 定期存款占比提高使全行 存款结构稳定性进一步提高........