PDF《金融市场日报》

1 年3.0102 13.09 3.6828 -1.56

3 年3.3544 -0.10 4.2261 0.15

5 年3.5017 1.12 4.5359 -1.20

7 年3.6677 1.27 4.7325 -1.10

10 年3.6727 2.75 4.8117 -1.10

10 年 美债 3.057 6.3 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1673 0.05% USD/JPY 112.28 -0.07% AUD/USD 0.7263 0.61% USD/CNY 6.8534 -0.16% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 71.12 1.82% 铜期货

2 6121 0.58% 大豆期货

3 830 1.97% 现货黄金 1204.04 0.47% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力 求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金 融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 货币市场:昨日央行实施

400 亿7天逆回购和

200 亿14 天逆回购,并有

600 亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量,资金面较前一日有所宽松. 银行间市场隔夜成交均价 2.60%,7 天成交均价 2.73%.交易所市场隔夜 成交均价 3.202%,7 天成交均价 3.147%.离岸人民币涨跌不一,香港市 场人民币隔夜拆借利率定盘收于 3.20%,下行 11bp;

7 天期定盘收于 4.46%,上行 7bp. 债券市场:海外方面,昨日隔夜美债收益率大幅上行,突破 3.05%的位 置,美联储议息会议时点临近,美债市场谨慎情绪蔓延.国内一级市场 方面,上午发行

1 年期和

10 年期国债,规模均为

450 亿,中标加权利率 分别为 2.9234%和3.6403%,发行利率略高于二级市场,全场倍数分别为 1.6 和2.17,需求一般.二级市场方面,早盘受美债收益率上行影响较 前日小幅高开,后在资金面转松影响下,收益率转而下行,尾盘时谨慎 情绪带动收益率再度转涨.全天来看,债券二级市场震荡局势未改,利 率债收益率整体继续上行 1-2bp.具体来看,1 年期国债成交在 2.98%, 上行 10bp;

3 年期国债成交在 3.315%,与昨日持平;

5 年期国债成交在 3.49%,上行 1bp;

7 年期国债成交在 3.67%,上行 1bp;

10 年期国债成 交在 3.6775%, 上行 2.75bp;

国开债

180205 收于 4.2925%, 上行 1.25bp. 国债期货方面,10 年期国债期货主力 T1812 收跌 0.16%.信用债方面, 短融收益率上行 3-5bp,156 天18 中电信 SCP007 成交在 3.2%;

中票收 益率下行 1-2bp,2.83 年18 电网 MTN003 成交在 4.14%.截至今日

6 点,

10 年期美债收益率收于 3.057%. 外汇市场:周三美元指数小幅收跌,日内公布的美国

8 月新屋开工总数 年化为 128.2 万户,高于预期和前值.短期内预计美欧货币政策分化仍 将持续,目前市场对美联储

9 月加息预期较为充分,后续需关注美国经 济放缓、特朗普继续干预强势美元以及中期选举等因素对美元的影响. 上一交易日,美元指数下跌 0.09%,报94.5516.人民币方面,隔夜美元 指数小幅上行,市场继续消化中美贸易战升级的影响.日内李克强总理 称要为汇率稳定创造条件的言论提振市场信心,中国将坚持市场化汇改 方向.预计短期内人民币汇率或将维持区间震荡.上一交易日,在岸人 民币汇率上涨 0.16%,报6.8534. 商品市场:美国 WTI 原油

10 月期货周三上涨,收于 70.77 美元/桶;