PDF《金融市场日报》

1 年2.7155 3.06 3.3713 1.74

3 年2.9647 -1.18 3.7786 0.25

5 年3.098 -1.52 4.0768

2 7 年3.2775 -1.50 4.2958 1.45

10 年3.2451 -1.50 4.4739 0.92

10 年 美债 2.10 -2.7 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1208 -0.60% USD/JPY 108.56 0.17% AUD/USD 0.6872 -0.62% USD/CNY 6.9236 0.02% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 52.51 0.44% 铜期货

2 5822 -0.61% 大豆期货

3 923.5 0.90% 现货黄金 1341.7 -0.05% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场: 昨日央行开展

1000 亿元

28 天逆回购操作, 无逆回购到期, 全天资金面均衡.银行间市场隔夜成交均价 1.77%,7 天成交均价 2.5%.交易所市场隔夜成交均价 2.07%,7 天成交均价 2.31%.离岸 人民币流动性有所转松,香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 2.57%,下行 51bp;

7 天期定盘收于 2.92%,下行 55bp. ? 债券市场:一级市场方面,财政部发行

91 天期、182 天期贴现国债, 中标利率 2.34%、2.54%,边际利率分别为 2.4033%、2.6487%.二级 市场方面,央行继续投放

28 天逆回购呵护资金面,股市高开低走, 跌幅持续扩大,市场避险情绪升温.5 月经济数据继续回落,工业增 加值同比增 5%,前值 5.4%,1-5 月房地产开发投资同比增 11.2%, 较前

4 月回落 0.7%,社会消费品零售总额较前值有所回升,当前整 体经济仍有下行压力.全天债市收益率震荡下行,利率债收益率短端 下行 2-3bp,中长端下行 2-4bp.国开债

190205 收于 3.725%,下行 3.25bp.国债期货方面,10 年期国债期货主力 T1909 收涨 0.22%.信 用债方面,短融收益率下行 1-2bp;

中票收益率基本持平. ? 外汇市场:美国

5 月零售销售数据向好,且4月负增长的零售销售月 率被修正为上升,这可能提升二季度 GDP 增长预期,提振了周五美元 表现,周涨 1.01%.但整体来看,美国通胀仍然温和、经济增速放缓, 美联储降息预期升温,美元指数仍面临压力.上一交易日,美元指数 涨0.54%报97.5614.人民币方面,美元指数在下半周站上

97 关口, 继续提振市场购汇意愿,人民币交易区间较之前有所下移.但中间价 延续稳定继续传递监管维稳意图,人民币兑美元上周微跌 0.11%.上 一交易日,在岸人民币跌 0.02%报6.9236. ? 商品市场:美国 WTI 原油期货周五收........