PDF《D16》

300 指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%. 本基金采用沪深

300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为:

1、 沪深

300 指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整 体走势的指数, 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值, 具有较强的独立性、代 表性和良好的市场流动性;

2、沪深

300 指数是一只符合国际标准的优良指数,该指数体现出与市场整体表 现较高的相关度, 且指数历史表现强于市场平均收益水平, 风险调整后收益也较 好,具有良好的投资价值;

3、沪深

300 指数编制方法的透明度较高;

且具有较高的市场认同度和未来广泛 使用的前景,使基金之间更易于比较. 中债综合指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性,能够更 全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势. 选用上述业绩比较基准能够真实、 客观地反映本基金的风险收益特征. 如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观 的业绩比较基准适用于本基金,或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再 发布时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情 况对业绩比较基准进行相应调整. 调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中 国证监会备案. 基金管理人应在调整前

2 个工作日在指定媒介上公告,无需召开基 金份额持有人大会审议. 第十部分 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金. 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月18 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本投资组合报告所载数据截止

2019 年3月31 日,本报告所列财务数据未经审 计.

1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%)

1 权益投资 39,498,550.20 92.50 其中:股票 39,498,550.20 92.50

2 固定收益投资 88,000.00 0.21 其中:债券 88,000.00 0.21 资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,099,947.75 7.26

7 其他各项资产 13,391.13 0.03

8 合计 42,699,889.08 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 447,336.00 1.05 B 采矿业 2,853,122.00 6.72 C 制造业 15,756,469.20 37.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,956,389.00 4.61 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,001,998.00 4.72 H 住宿和餐饮业 474,867.00 1.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,943,268.00 4.58 J 金融业 11,031,296.00 25.99 K 房地产业 2,333,005.00 5.50 L 租赁和商务服务业 700,800.00 1.65 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,498,550.20 93.05