DOC《湖北钟祥农村商业银行股份有限公司》

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0 市场风险 累计外汇敞口头寸比例 ≤20

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0 利率风险敏感度 -53.28 -62.77 -10.2 风险迁徙类 正常类贷款 正常贷款迁徙率 2.85

6 9.27 正常类贷款迁徙率 11.85 21.49 41.3 关注类贷款迁徙率

0 78.13 52.4 不良贷款 不良贷款迁徙率 次级贷款迁徙率

0 100

0 可疑贷款迁徙率

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0 风险抵补类 盈利能力 成本收入比 ≤45 27.61 38.65 36.43 资产利润率 ≥0.6 1.27 0.43 0.32 资本利润率 ≥11 29.15 9.39 6.68 准备金充足程度 贷款损失准备充足率 贷款损失准备充足率 >

100 135.73 199.26 190.89 资本充足程度 资本充足率 ≥10.5 10.55 10.68 10.62 一级资本充足率 ≥8.5 9.39 9.53 9.46 核心一级资本充足率 ≥7.5 9.39 9.53 9.46 注:上述监管指标均为按照监管口径根据经审计的数据计算. (1)流动性比例=流动性资产/流动性负债*100% (2)核心负债依存度=核心负债/总负债*100% (3)流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产*100% (4)不良资产率=不良信用风险资产/信用风险资产*100% (5)不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款*100% (6)单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额*100% (7)单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额*100% (8)全部关联度=全部关联方授信总额/资本净额*100% (9)累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额*100% (10)利率风险敏感度=利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额*100% (11)正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)*100% (12)正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)*100% (13)关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)*100% (14)次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)*100% (15)可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)*100% (16)成本收入比率=营业费用/营业收入*100% (17)资产利润率=净利润/资产平均余额*100% (18)资本利润率=净利润/所有者权益平均余额*100% (19)资产损失准备充足率=信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应提准备*100% (20)贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备*100% (21)根据《商业银行资本充足率管理办法》的规定,核心资本充足率和资本充足率计算公式为: 资本充足率=资本净额/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)*100% 核心资本充足率=核心资本净额/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)*100% (22)根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率计算公式为: 核心一级资本充足率=(核心一级资本净额-对应的扣减项)/风险加权资产*100% 一级资本充足率=(一级资本净额-对应的扣减项)/风险加权资产*100% 资本充足率=(总资本-对应的扣减项)/风险加权资产*100% 截至2017年12月31日,公司流动性比例为95.49%,相对于2018年6月30日和2016年末增长较大,主要原因系公司一个月到期的同业往来款项和一个月内到期的合格贷款等流动资产,2017年末较2018年6月30日和2016年末增幅较大. 截至2018年6月30日,公司关注类、次级类迁徙率相比2017年12月31日和2016年12月31日变化较大,主要原因为公司根据审慎性原则,对各类贷款进行实时调整分类.2018年6月公司各类期初贷款向下迁徙金额呈现下降趋势:如从关注迁徙至不良,从次级迁徙至可疑等,主要是企业加大对关注类贷款和不良贷款督查力度,及时化解风险,迁徙率下降. 2016年度、2017年度和2018年上半年,公司资产利润率分别为0.32%,0.43%、1.27%、资本利润率分别为6.68%、9.39%、29.15%,呈现逐期上升趋势.自2017年起,公司着力于拓宽增收渠道,加大对富余资金的有效利用,同时结合自身点多面广优势,合理规划布局,有效加大电子设备的投入,增加中间业务收入和投资收益.