DOC《华夏回报证券投资基金》

华夏回报证券投资基金 2006年半年度报告 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:二六年八月二十四日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告期自2006年1月1日起至2006年6月30日止.本报告中的财务资料未经审计. 目录

一、基金简介

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二、主要财务指标和基金净值表现

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(一)主要会计数据和财务指标

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(二)基金净值表现

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三、管理人报告

4

四、托管人报告

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五、财务会计报告

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(一)基金会计报表

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(二)会计报表附注

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六、投资组合报告

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(一)报告期末基金资产组合情况

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(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

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(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

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(四)报告期内股票投资组合的重大变动

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(五)报告期末按券种分类的债券投资组合

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(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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(七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

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(八)投资组合报告附注

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七、基金份额持有人户数和持有人结构

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(一)报告期末基金份额持有人户数

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(二)报告期末基金份额持有人结构

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八、开放式基金份额变动

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九、重大事件揭示

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十、备查文件目录

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一、基金简介

(一)基金基本情况

1、基金名称:华夏回报证券投资基金

2、基金简称:华夏回报

3、基金代码:002001(前端收费模式);

002002(后端收费模式)

4、基金运作方式:契约型开放式

5、基金合同生效日:2003年9月5日

6、报告期末基金份额总额:1,783,003,601.32份

7、基金合同存续期:不定期

8、上市交易所:无

9、基金上市日期:无

(二)基金产品说明

1、基金投资目标:尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报.

2、基金投资策略:正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报.

3、业绩比较基准:本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率.

4、风险收益特征:本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金.

(三)基金管理人有关情况

1、基金管理人名称:华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

2、注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区