DOC《华夏回报证券投资基金》

华夏回报证券投资基金 2010年年度报告 2010年12月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二一一年三月二十八日 §1重要提示及目录 1.

1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止. 1.2目录 §1重要提示及目录

1 §2基金简介

3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

4 3.1主要会计数据和财务指标

4 3.2基金净值表现

5 3.3过去三年基金的利润分配情况

6 §4管理人报告

6 §5托管人报告

10 §6审计报告

11 §7年度财务报表

12 7.1资产负债表

12 7.2利润表

13 7.3所有者权益(基金净值)变动表

14 7.4报表附注

16 §8投资组合报告

35 8.1期末基金资产组合情况

35 8.2期末按行业分类的股票投资组合

35 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

36 8.4报告期内股票投资组合的重大变动

39 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

41 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

41 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

41 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

42 8.9投资组合报告附注

42 §9基金份额持有人信息

43 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

43 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

43 §10开放式基金份额变动

43 §11重大事件揭示

43 §12备查文件目录

48 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码

002001 交易代码

002001 002002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月5日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,263,059,331.64份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报. 投资策略 正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报. 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率. 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金. 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 崔雁巍 唐州徽 联系电话 400-818-6666 010-66594855 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-818-6666