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(b)非中央清算的衍生品交易根据保证金协议确定,最小为10个工作日;

(c)包括5000笔以上与非中央交易对手交易的净额组合为20个工作日;

(d)具有争议的净额结算组合保证金风险期限要乘以2.具有争议的净额结算组合是指:商业银行与该净额结算组合内的交易对手,在过去6个月内发生至少2次因追加保证金引发的争议,且在规定的保证金期限内未能解决. 表1 监管系数表汇总表 类别 子类 监管因子 监管相关系数 监管波动率 利率 0.50% N/A 50% 外汇 4.0% N/A 15% 信用,单一 AAA 0.38% 50% 100% AA 0.38% 50% 100% A 0.42% 50% 100% BBB 0.54% 50% 100% BB 1.06% 50% 100% B 1.6% 50% 100% CCC 6.0% 50% 100% 信用,指数 IG 0.38% 80% 80% SG 1.06% 80% 80% 股权,单一 32% 50% 120% 股权,指数 20% 80% 75% 商品 电力 40% 40% 150% 油/气18% 40% 70% 金属 18% 40% 70% 农业 18% 40% 70% 其他 18% 40% 70% 表2 监管得尔塔系数计算方法 主要风险因子的多头 主要风险因子的空头 非期权非CDO产品 +1 -1 买卖看涨期权 看跌期权 公式参数的定义如下: :标的价格(即期,远期,均值等) :执行价格 :期权约定的最终执行日期 :监管波动率,在监管系数表中查找 为标准正态累计分布函数 买(购买保护) 卖(卖出保护) CDO 公式参数的定义如下: :CDO层级附加点 :CDO层级脱离点 表3 资产类别和抵消组合划分方式 资产类别 抵消组合 利率类工具 每个币种的交易 外汇类工具 每对货币的交易 信用类工具 每个相同参考实体(单一实体或指数) 股权类工具 每个相同参考实体(单一实体或指数) 商品类工具 四大类商品:能源(包括电力、油、气)、金属、农产品、其他