PDF《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资》

65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

66 8.12 投资组合报告附注.66 §

9 基金份额持有人信息.68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.68 9.2 期末上市基金前十名持有人.错误!未定义书签. 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.68 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

68 §

10 开放式基金份额变动.69 §11 重大事件揭示.70 11.1 基金份额持有人大会决议.70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

70 11.4 基金投资策略的改变.70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.70 11.8 其他重大事件.73 §

12 影响投资者决策的其他重要信息.77 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.77 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.77 §

13 备查文件目录.78 13.1 备查文件目录.78 13.2 存放地点.78 13.3 查阅方式.78 国金量化多策略

2018 年年度报告 第5页共78 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国金量化多策略 场内简称 - 基金主代码

005443 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2018 年2月1日基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 351,563,915.66 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注:无. 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、 精选个股, 在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较 基准的回报. 投资策略

1、资产配置策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性 风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具上 大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征 的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例.同时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保 值,以达到控制下行风险的目标.

2、量化选股模型 (1)多因子选股策略 本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股 模型.根据对中国证券市场运行特征的长期研究,利 用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的 因子筛选技术,动态捕捉市场热点,快速适应新的市 场环境,对全市场股票进行筛选,增大组合的超市场 收益.本基金在股票投资过程中,强调投资纪律,降 低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产超越业 绩基准的回报. (2)统计套利策略 本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计 分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,将套 利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计 国金量化多策略