PDF《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2018 年年度报告》

2018 年年度报告

4 §9 基金份额持有人信息.69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.69 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.69 §10 开放式基金份额变动.70 §11 重大事件揭示.70 11.1 基金份额持有人大会决议.70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.71 11.4 基金投资策略的改变.71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.71 11.8 其他重大事件.75 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.81 §13 备查文件目录.81 13.1 备查文件目录.81 13.2 存放地点.82 13.3 查阅方式.82 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金

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5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 基金简称 财通多策略稳健增长债券 场内简称 - 基金主代码

720002 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年07月13日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,264,165.22份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通多策略稳健增长 债券A 财通多策略稳健增长 债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码

720002 003205 报告期末下属分级基金的份额总额 31,241,557.14份22,608.08份注:本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额. 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的 投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准 的组合收益. 投资策略 本基金主要通过以下两个策略进行资产配置:第一, 以广义动态固定比例投资组合保险策略 (CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance)为基本策 略,动态调整安全资产与风险资产的投资比例,力 争在有效控制风险的前提下,实现稳健的组合收 益;

第二,实施时间不变性投资组合保险策略(TI PP,Time Invariant Portfolio Protection),通过定期 强制实施收益分配锁定部分阶段收益,不断提高单 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金

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6 位运作周期到期时的目标价值. 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析 两个方面进行安全资产的投资,主要投资策略包括 债券投资组合策略和动态品种优化策略. 本基金的风险资产投资策略包括基于可转债的收 益增强策略、二级市场股票投资策略、新股申购策 略及权证投资策略等. 业绩比较基准 每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税 后收益率+0.5%. 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低 风险品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金,高于货币市场基金. 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的 较低风险品种,其预期 的风险水平和预期收益 率低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市 场基金. 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的 较低风险品种,其预期 的风险水平和预期收益 率低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市 场基金. 注:(1)据《基金合同》规定,本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日,以期满日后第一 个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准;