PDF《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年年度报告》

60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.61 8.12 投资组合报告附注.61 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年年度报告 §

9 基金份额持有人信息.62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

62 §

10 开放式基金份额变动.62 §

11 重大事件揭示.63 11.1 基金份额持有人大会决议.63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.63 11.4 基金投资策略的改变.63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.64 11.8 其他重大事件.67 §

12 备查文件目录.74 12.1 备查文件目录.74 12.2 存放地点.74 12.3 查阅方式.74 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年年度报告 §

2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 基金简称 财通多策略稳健增长债券 场内简称 - 基金主代码

720002 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年7月13日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,989,885.85份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投 资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组 合收益. 投资策略 本基金主要通过以下两个策略进行资产配置:第一, 以广义动态固定比例投资组合保险策略(CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance)为基本策略, 动态调整安全资产与风险资产的投资比例,力争在有 效控制风险的前提下,实现稳健的组合收益;

第二, 实施时间不变性投资组合保险策略(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection),通过定期强制实施收 益分配锁定部分阶段收益,不断提高单位运作周期到 期时的目标价值. 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个 方面进行安全资产的投资,主要投资策略包括债券投 资组合策略和动态品种优化策略. 本基金的风险资产投资策略包括基于可转债的收益增 强策略、二级市场股票投资策略、新股申购策略及权 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年年度报告 证投资策略等. 业绩比较基准 每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后 收益率+0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风 险品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金,高于货币市场基金. 注:据《基金合同》规定,本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日,以期满日后第一个 工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黄惠 洪渊 联系电话 021-20537888 010-66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-820-9888