PDF《FIS金仕达培训系列》

FIS金仕达培训系列 ――期权到期日功能介绍 本课件主要介绍金仕达期货系统对于郑州期权到期日行权业务的 支持情况,包括指令/批量行权逻辑、最新版本新增业务等;

2017.

5.16 陈伟 培训目录 1.指令行权 2.批量行权 3.风控相关 4.新增业务 培训目录 1.指令行权

5 指令行权――行权方式 交易指令 通道 会服通道 交易所自动 行权 客户 指令 单笔行权/放弃 会员 指令 批量放弃 会员 会服通道 单笔行权 交易所 自动行权 结算时顺序

6 指令行权――行权时间 指令:行权/撤销行权 指令:行权/撤销行权、放弃/撤销放弃 批量放弃 9:00 10:15 10:30 11:30 13:30 15:00 15:20 15:30 非到期日 到期日 如何确定 这个时间?

7 指令行权――点金手2.0 ? 持仓界面的【可行权持仓】Tab页显示可行权持仓;

? 选中持仓,右键菜单中点选【期权行权申请】,弹出期权行权申请对话框;

? 仅选择郑州持仓,才有 放弃 按钮,该按钮仅在到期日才有效;

? 到期日,郑州指令行权截止时间到交易参数 V8T:BATCH_STARTTIME/V6T:BAT_S_TIME ;

8 指令行权――交易员 ? 可发出行权申请、行权撤 销申请;

? 仅选择郑州,行权类型才 可选择 放弃 ,该指令 仅到期日才有效;

? 到期日收盘后,延长行权 申请指令到交易参数 V8T:BATCH_STARTTIME/ V6:BAT_S_TIME ,但该 时间之后仍能通过交易员 发起行权撤销指令;

培训目录 2.批量行权

10 批量行权 【使用场景】:到期期权合约,实值期权持仓若被交易所默认执行,形成标的期货建仓需要冻结保证 金,投资者可能存在资金不足.为了防止资金不足客户实值默认行权后会员需要大量垫资的风险,会 员在期权合约最后交易日闭市后的半小时内,应及时为这类投资者提交实值期权放弃申请. 【功能位置】: 风控终端=>

查询=>

批量行权风险分析=>

批量行权生成&

发送

11 批量行权――界面 【全客户生成】:每个中心,仅生成本中心和已接管中心的所有客户数据;

【单客户生成】:仅为指定客户生成批量行权数据;

?一般用于重新生成;

?该指令,仅发往指定客户当前所在中心;

【增加】:增加单个客户、单个合约的行权申请;

?该指令,仅发往指定客户当前所在中心;

【单条撤销】:将选定的批量行权申请记录进行本地撤销;

?该指令,仅发往指定客户当前所在中心;

【单客户撤销】:将指定客户的所有批量生成的行权申请记录全部做本地撤销;

?该指令,仅发往指定客户当前所在中心;

【查询】:从多个交易中心读取满足筛选条件的批量行权数据,并在界面上显示;

【发送】:将界面显示的、满足发送条件的所有记录,逐条调用指令行权接口,通过报盘发送到交易 所交易系统;

12 批量行权――操作 【状态与后台操作】:在各状态下,各操作是否会造成后台数据的重新生成;

状态 行权预测 全客户生成 单客户生成 单客户撤销 单条撤销 发送 指令撤销 空 不参与 删除 允许 允许 -- a-已经申请 不参与 保留 不允许 不允许 允许 d-已经撤销 参与 删除 不允许 不允许 不允许 f-等待撤除 不参与 保留 不允许 不允许 不允许 n-等待发出 不参与 保留 不允许 不允许 允许 q-场内拒绝 参与 删除 不允许 不允许 不允许 s-正在申请 不参与 保留 不允许 不允许 不允许