PDF《FIS金仕达培训系列》

? 可以是单条【增加】的:实值放弃、虚值执行;

? 也可以是已经执行过批量生成的:全客户生成、单客户生成;

23 风控相关――行权预测 V6T和V8T的实现差异 1. V8T支持在任何一个交易日进行【查询预测】,但V6T仅支持对到期期权合约进 行【查询预测】;

2. V8T不仅支持全局预测,还支持对指定客户进行预测,不管该客户是否存在指定 期权系列的实值持仓;

但V6T仅支持全局预测;

全局预测时,都是仅针对实值持 仓进行预测;

?如果该客户不存在任何待行权的实值持仓,则系统仅针对相关资金进行重算 处理,并输出列表

1、

3、4的数据. 3. V8T支持重算持仓保证金、行权冻结保证金、浮动盈亏;

但是,V6T不支持,主 要是因为要做到这些,类似对每个客户做一遍风险试算,对核心性能要求较高;

24 风控相关――风险度 V6:柜台管理【设置风险算法】 V8T:交易管理【设置交易参数】 FX_VER 算法1 算法4 算法5 风险度0 (保证金+浮动保证金+保 证金冻结+执行冻结)/客 户权益 (保证金+浮动保证金+保证金 冻结+执行冻结)/(客户权益- 浮动盈利(若不计入可用)) 客户权益/(保证金+浮动保 证金+保证金冻结+执行冻结) 风险度1 (保证金+浮动保证金)/ 客户权益 (保证金+浮动保证金)/客户 权益-浮动盈利(若不计入可用) 客户权益 /(保证金+浮动保证金) 风险度2 (交易所保证金+交易所 浮动保证金)/客户权益 (交易所保证金+交易所浮动保 证金)/客户权益 客户权益/(交易所保证金+ 交易所浮动保证金) 风险度3 Min( ABS Min 客户期权总市值,0 客户权益 ,1)

25 风控相关――风险度 风险度0 描述当前持仓与挂单合约以昨结算价计收的保证金占用客户保证金总额的程度. 风险度1 监控客户的持仓风险情况 风险度2 监控席位的持仓风险情况 风险度3 ? 用于揭示期权义务方客户的市值权益风险,以便于风控人员对于可能发生的期权义务方客户在 平仓后由于支付的权利金超过释放的占用保证金而发生风险度不降返升的情形 ? 风险参数越接近100,则表示客户穿仓风险越高;

? 若该风险参数达到100而客户风险等级不为穿仓,则此时平仓行为将导致客户穿仓;

? 该风险参数接近100时,应敦促客户补充资金、自行平仓、或在允许的情况下实施强平以避免 风险管理策略在风险参数达到100后失效

26 风控相关――到期提醒 ? 结算柜台-【结算参数】- QQJDQRTS 期权距到期日天数;

? 结算柜台【设置通知书语句】,新增 9-期权到期日通知书 ;

? 届时自动在持有该期权合约的客户结算单上,体现通知书语句提醒;

培训目录 4.新增业务

28 新增业务――V6S6926/V6T1326/V8T8406 点金手2.0 ? 资金栏新增风险级别、实时保证金;

? 支持大连止损(盈)单;

? 可行权持仓Tab页:按标的今结算价 和最新价分别计算的实值额和实虚类 型;

风控终端(V8T) ? 临近交割月通知:新增期权合约当距 到期日天数≤交易参数QQJDQRTS时, 发送临近交割期通知;

29 新增业务――V6S6926/V6T1326/V8T8406 行权阀值 ? 新增【批量行权阀值设置】,S系统设置,数据分发到T系统,T系统也有相关页 面应急设置和查询;

? 新增交易参数 EXEC_LEVEL是否开启批量行权阈值控制 ;

编号 阈值类型 说明

1 实值额 看涨期权:标的结算价-行权价≥阀值标准 看跌期权:行权价 - 标的结算价≥阀值标准