PDF《【2019-05-22】》

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0 AA 2.75%

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0 境内美金市场:今日隔夜美金早盘呈均衡态势,具体成交如下:隔夜美金成交在 2.42%-2.45%区间,大行股份制集中成交在 2.43%附近, 外资城商行成交在 2.44%-2.45%位置.1w 美金买盘融入兴趣较低,卖盘融出兴趣报 2.55%.2w 美金买盘报 2.55%-2.60%,卖盘融出兴趣 报2.60%-2.65%,在2.55%-2.62%区间有一定成交.1s 美金买盘融入兴趣少量报 2.60%,卖盘融出兴趣报 2.60%-2.65%,在2.60%位置 有一定成交.3s 美金城商买盘报 2.80%-2.85%, 6s 美金买盘报 3.00%-3.20%,更长期限城商行询价融入,鲜有成交.(Sunny Yuan) 今日境外外币拆借市场流动性整体均衡,中短期限交投活跃,成交集中在隔夜和 2s 期限.具体来看:隔夜买盘需求报在 2.35%-2.45%, 大部分成交在 2.42%-2.45% ;

1w 买盘报在 2.45%-2.50%;

2w 买盘报在 2.48%-2.55%;

1s 融入需求在 2.50%-2.60%%;

2s 融入需求在 2.58%-2.72%,成交在 2.70%;

3s 买盘报 2.65%-2.79%;

6s 融入需求在 2.70%-2.83%;

9s 以上各期限买盘寥寥,交投清淡.(Will Wang) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 2.40 2.45 1W 2.48 2.53 1M 2.60 2.65 3M 2.80 2.85 6M 3.00 3.10 1Y 3.40 3.50 附:境外各币种全期限拆借价格 币种 1w 1S 3S 6S 1Y USD 2.47 2.56 2.77 2.83 2.90 GBP 0.68 0.75 0.97 1.10 1.28 EUR -0.50 -0.43 -0.24 -0.16 -0.06 AUD 1.45 1.55 1.74 1.78 1.89 YEN -0.19 -0.16 -0.05 0.02 0.08 CNH 2.45 2.90 3.10 3.20 3.30 HKD 1.30 1.70 2.15 2.25 2.35 2019/05/22 存放市场各期限双边价格 2019/05/22 美金存放市场各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1w 2.9 ~ 2.6 1.8 ~ 0.72 1w L+30 ~ 2.6 2.3941 ~ 2.3941 2w 2.9 ~ 2.6 2.35 ~ 0.72 2w L+45 ~ L+30 2.4069 ~ 2.4069 1m

3 ~ 2.6 2.9 ~ 0.72 1m L+80 ~ L+60 L+10 ~ 2.386 3m 3.5 ~ 3.3 3.05 ~ 2.65 3m L+85 ~ 3.1 L+30 ~ 2.6234 6m 3.8 ~ 3.45 3.1 ~ 2.76 6m L+85 ~ 3.45 L+25 ~ 2.7098 1y 3.95 ~ 3.8 3.36 ~ 2.95 1y

4 ~ L+100 L+20 ~ 2.8469 2019/05/22 非银存款各期限双边价格 2019/05/22 非银存款美金各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1m 3.55 ~ 3.5 3.35 ~ 2.8 1w / / 3m

4 ~ 3.95 3.8 ~ 3.05 2w / / 6m 4.75 ~ 4.6 4.3 ~ 3.82 1m L+100 ~ L+75 2.8 ~ 2.6 1y 5.5 ~ 4.7 4.6 ~ 3.75 3m L+140 ~ L+120 3.3 ~ 3.2 2/3Y / / 6m L+150 ~ L+130 3.5 ~ 3.25 5Y / / 1y L+165 ~ L+140 4.2 ~ 3.8 文/Richard Ni, Yorke Yao, Sunny Yuan, Will Wang, Grace Zhou