DOC《华泰柏瑞基金管理有限公司》

华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 目录第一部分 前言和释义

1 前言1释义3第二部分 基金的基本情况

9 第三部分 基金份额的发售

11 第四部分 基金备案

13 第五部分 基金份额折算与变更登记

14 第六部分 基金份额的交易

15 第七部分 基金份额的申购与赎回

16 第八部分 基金合同当事人及权利义务

20 第九部分 基金份额持有人大会

27 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

36 第十一部分 基金的托管

39 第十二部分 基金份额的注册登记

40 第十三部分 基金的投资

42 第十四部分 基金的财产

50 第十五部分 基金资产估值

52 第十六部分 基金费用与税收

57 第十七部分 基金的收益与分配

60 第十八部分 基金的会计与审计

62 第十九部分 基金的信息披露

63 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

69 第二十一部分 违约责任

72 第二十二部分 争议的处理和适用的法律

73 第二十三部分 基金合同的效力

74 第二十四部分 其他事项

75 第二十五部分 基金合同内容摘要

76 第一部分 前言和释义 前言为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 本基金 或 基金 )运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称 本合同 或 《基金合同》 ).

《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件,其他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本合同为准.《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人.基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受.《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利,同时需承担相应的义务. 本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,并经中国证监会核准.中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.投资者投资于本基金,必须自担风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益. 《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告. 释义《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 本合同、《基金合同》 《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 沪深300ETF联接基金 华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 交易型开放式指数证券投资基金 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的 交易型开放式指数基金 ,简称 ETF 上证所《业务细则》 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司,也称为登记结算机构 注册登记业务 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日自T日起第n个工作日(不包含T日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为.本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为.本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 申购、赎回清单 由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对价等信息的文件 组合证券 标的指数所包含的全部或部分证券 申购对价 投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价 投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 标的指数 中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能发生的变更 完全复制法 一种跟踪指数的方法.通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的 现金替代 申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额 最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;