PDF《财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 ...》

2018 年年度报告

4 8.12 投资组合报告附注.67 §9 基金份额持有人信息.68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.69 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况.69 §10 开放式基金份额变动.69 §11 重大事件揭示.70 11.1 基金份额持有人大会决议.70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.70 11.4 基金投资策略的改变.70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.70 11.8 其他重大事件.74 §12 备查文件目录.79 12.1 备查文件目录.79 12.2 存放地点.79 12.3 查阅方式.80 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

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5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金 基金简称 财通福鑫定开混合发起 场内简称 财通福鑫 基金主代码

501046 交易代码

501046 基金运作方式 上市契约型、 定期开放. 本基金以定期开放方式 运作, 即本基金在一定期间内封闭运作, 不接受 基金的申购、 赎回;

在封闭期结束和下一封闭期 开始之间设置开放期, 受理本基金的申购、 赎回 等申请. 基金合同生效日 2017年10月23日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 433,999,617.27份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年12月1日2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的投资回报. 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况 比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

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6 化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投 资组合整体风险基础上力争提高收益. 本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主 题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系, 并根据市场环境的变化进行针对性运用;

固定收益投 资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、 信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法, 力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益;

在严 格控制风险的前提下进行权证投资;

根据风险管理的 原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本 着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合 的系统性风险,改善组合的风险收益特性.在基本面 分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风 险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差 曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策 略,投资于资产支持证券.是对个券信用资质进行详 尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、 资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关 键因素投资中小企业私募债券. 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率 *45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武t 郭明 联系电话 021-20537888 010-66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-820-9888